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一般的优化问题(不一定凸)
一般的可微优化问题(不一定凸),对偶间隙为零
min f 0 ( x ) s . t . f i ( x ) ≤ 0 , i = 1 , ⋯ , m h i ( x ) = 0 , i = 1 , ⋯ , P \min f_0(x)\\s.t.\;f_i(x)\le0,i=1,\cdots,m\\h_i(x)=0,i=1,\cdots,P minf0(x)s.t.fi(x)≤0,i=1,⋯,mhi(x)=0,i=1,⋯,P
可微的凸优化问题,对偶间隙为零。
例:
min 1 2 X T P X + q T X + r , P ∈ S + n s . t . A x = b \min \frac12X^TPX+q^TX+r,P\in S_+^n\\s.t.\;\;Ax=b min21XTPX+qTX+r,P∈S+ns.t.Ax=b
例:Water-fitting问题
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