题目:
从分布 中给定一个单一的观测,希望利用该观测来估计θ 。假定θ>0 ,证明对于一个估计量 ,如果它是无偏的,那一定存在:
然后证明对于所有的θ>0 ,找不到一个函数 满足上述要求。
解答:
由于观测量服从均值分布,即
因此概率密度函数可以表示为:
如果 是无偏的,那么一定存在:
也就是:
而:
代入后,可以得到:
对于第二个问题,假设存在 ,对于
那么,存在:
因此:
此时只有
才能满足上面要求。
因此找不到 满足上述无偏估计要求。