时间序列预测的难点

目前有很多方法看似可以进行时间序列预测，实际上不靠谱。

如下图所示，红线代表预测值，蓝线代表真实值

乍眼一看，两条曲线挺重合的，是不是预测效果就很好呢？

其实很难说

实际上，上图展示的是单步预测，即给定当前时间点 $y_t$ 之前的一个时间窗口 $(y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-N})$，预测下一个时刻的值 $y_{t+1}$

我们从放大图可以看出预测值（红线）和真实值（蓝线）之间有明显的滞后效应

这有什么问题呢？

这意味着，模型学到的最好的策略可能就是用当前值来预测下一时刻的值

换个角度，如果我简单地用当前值作为下一时刻的预测值，会不会比复杂模型的预测结果的误差要低？

如图所示的时间序列，没有很强的连续性，或许真的没有什么更好办法来做预测？