Sci-learn LARS算法进行线性回归

LARS适合这样的应用场景：

当特征的个数p远远大于样本个数n时，使用LARS算法。

1. 准备数据

200个样本，500种特征，10种有效特征

2. 导入模型

为什么选择较少的特征数？

我们分别使用12个特征，与500个特征，同样使用100个数据进行建模：

MSE出现很大的差异：

 这就是过拟合给我们带来的问题。

交叉验证

使用交叉验证可以用于优化参数，决定使用多少个非零参数：