问题：通过对投资的相关数据进行分析，建立相关的模型，给该公司设计一种投资组合方案，即用给定资金M,有选择的购买若干种资产或存银行生息，使得净收益尽可能大，总体风险尽可能的小。
在这里简单而言是利用MATLAB软件建立线性规划的模型，通过代入数据进行求解，再检验模型，分析模型，最后求出最优解。
对于概念，例题是最好的讲解！
1. 符号规定
（1）si表示第i种投资项目，如股票、债券等等。S0指存入银行；
（2）ri，pi，qi分别表示si的平均收益率，交易费率、风险损失率，其中p0=0,q0=0;
（3）ui表示si的交易金额；
（4）xi表示投资项目si的资金，i=0、1、2...n；
（5）a表示投资风险度；
（6）Q表示总体收益。
2.基本假设
（1）投资越分散，总的风险越小；
（2）总体风险用投资项目中最大的一个风险来度量；
（3）n+1种资产之间si是相互独立的；
（4）在投资这一时期内，ri，pi，qi为定值，不受意外因素影响；
（5）净收益和总体风险只受ri，pi，qi影响，不受其他因素干扰；
（6）投资M相当大，假设M=1。
3.模型的分析与建立
总体风险用所投资的Si中最大的一个风险来衡量，即
max{qi*xi|i=1,2,3…n}
模型的简化可得：
4. 模型的求解
上式的模型为:
min f=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185]·[x0,x1,x2,x3,x4]’;
风险a与收益Q之间的关系如图1.1所示。
从图1.1可以看出：
(1)风险越大，收益也大；
(2)当投资越分散时，投资者承担的风险也越小。
(3)在a=0.006附近有一个转折点，在这点左边，风险增加很小时，利润增长很快；而在右边利润增长较为缓慢。
故在a=0.6%,Q=20%时投资最优；
5.总结
通过对上述模型的分析，我们可以了解到风险的评估可以利用线性规划来求解，并且在得知收益率，交易费率，风险损失率后，我们能够得到风险与收益的关系，进而能够帮助投资者选择最好的投资方法。
附录
clc,clear
a=0;
hold on;
while a<0.05
c=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];
A=[zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];
b=a*ones(4,1);
Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065];
beq=1;
LB=zeros(5,1);
[x,Q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
Q=-Q;
plot(a,Q,'*k');
a=a+0.001;
end
xlabel('a'),ylabel('Q')