1 前言
注意两个名词的区别：
相对熵：Kullback–Leibler divergence
交叉熵：cross entropy
KL距离的几个用途：
① 衡量两个概率分布的差异。
② 衡量利用概率分布Q 拟合概率分布P 时的能量损耗，也就是说拟合以后丢失了多少的信息，可以参考前面曲线拟合的思想。
③ 对①的另一种说法，就是衡量两个概率分布的相似度，在运动捕捉里面可以衡量未添加标签的运动与已添加标签的运动，进而进行运动的分类。
百度百科解释的为什么KL距离不准确，不满足距离的概念：
①KL散度不对称，即P到Q的距离，不等于Q到P的距离
②KL散度不满足三角距离公式，两边之和大于第三边，两边之差小于第三边。
2. 相对熵数学定义
KL散度的值始终大于0，并且当且仅当两分布相同时，KL散度等于0.
从另一个角度也就可以发现，当P(x)和Q(x) 的相似度越高，KL距离越小。
有一个实例，可以参考：http://www.cnblogs.com/finallyliuyu/archive/2010/03/12/1684015.html
3. 交叉熵和相对熵
转自知乎：https://www.zhihu.com/question/41252833
作者：do Cre
链接：https://www.zhihu.com/question/41252833/answer/108777563
来源：知乎
熵的本质是香农信息量
现有关于样本集的2个概率分布p和q，其中p为真实分布，q非真实分布。按照真实分布p来衡量识别一个样本的所需要的编码长度的期望(即平均编码长度)为：
如果使用错误分布q来表示来自真实分布p的平均编码长度，则应该是：
因为用q来编码的样本来自分布p，所以期望H(p,q)中概率是p(i)。H(p,q)我们称之为“交叉熵”。
比如含有4个字母(A,B,C,D)的数据集中，真实分布p=(1/2, 1/2, 0, 0)，即A和B出现的概率均为1/2，C和D出现的概率都为0。计算H(p)为1，即只需要1位编码即可识别A和B。如果使用分布Q=(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)来编码则得到H(p,q)=2，即需要2位编码来识别A和B(当然还有C和D，尽管C和D并不会出现，因为真实分布p中C和D出现的概率为0，这里就钦定概率为0的事件不会发生啦)。
可以看到上例中根据非真实分布q得到的平均编码长度H(p,q)大于根据真实分布p得到的平均编码长度H(p)。事实上，根据Gibbs' inequality可知，H(p,q)>=H(p)恒成立，当q为真实分布p时取等号。我们将由q得到的平均编码长度比由p得到的平均编码长度多出的bit数称为“相对熵”：
其又被称为KL散度(Kullback–Leibler divergence，KLD)Kullback–Leibler divergence。它表示2个函数或概率分布的差异性：差异越大则相对熵越大，差异越小则相对熵越小，特别地，若2者相同则熵为0。注意，KL散度的非对称性。
比如TD-IDF算法就可以理解为相对熵的应用：词频在整个语料库的分布与词频在具体文档中分布之间的差异性。
交叉熵可在神经网络(机器学习)中作为损失函数，p表示真实标记的分布，q则为训练后的模型的预测标记分布，交叉熵损失函数可以衡量p与q的相似性。交叉熵作为损失函数还有一个好处是使用sigmoid函数在梯度下降时能避免均方误差损失函数学习速率降低的问题，因为学习速率可以被输出的误差所控制。
PS：通常“相对熵”也可称为“交叉熵”，虽然公式上看相对熵=交叉熵-信息熵，但由于真实分布p是固定的，D(p||q)由H(p,q)决定。当然也有特殊情况，彼时2者须区别对待。
稍微说一下中间那个例子，如果真正去计算的话，会发现H(p)=log2，而H(p,q)=log4，然后由于编码位数必须为整数，所以是向上取整，即得到原作者的答案。
4. 交叉熵损失函数
看到交叉熵，想到机器学习中刚好有“交叉熵损失函数”这个东东，好像是针对二分类的情况，可以将前面的交叉熵公式改成二分类的情况:
交叉熵中用q拟合p，其中的q相当于预测值，p相当于正确的标签
如果想好看点，那么一般的写法就是，把y当做正确标签，o当做网络输出，那么
这样就跟我们经常看到的交叉熵损失函数一模一样了。
5.附录
对数回归的损失函数就是这样的，详细请看我后面的博客
使用交叉熵损失函数相对于使用均方误差函数的优势请戳