[时间序列模型] python做adf检验

adf检验是用来检验序列是否平稳的方式，一般来说是时间序列中的一种检验方法。
python中可使用现成的工具statsmodels来实现adf检验。

方法及参数：

statsmodels.tsa.stattools.adfuller(x, maxlag=None, regression='c', autolag='AIC', store=False, regresults=False)[source]¶
 x: 序列，一维数组
 maxlag：差分次数
 regresion:{c:只有常量，
            ct:有常量项和趋势项，
            ctt:有常量项、线性和二次趋势项，
            nc:无任何选项}
 autolag:{aic or bic: default, then the number of lags is chosen to minimize the corresponding information criterium,
          None:use the maxlag,
          t-stat:based choice of maxlag. Starts with maxlag and drops a lag until the t-statistic on the last lag length is significant at the 95 % level.}