很多线性回归器的损失函数为均方误差:
loss=∥Xw−y∥22loss=‖Xw−y‖22
有无穷解该类问题称为欠定问题
在机器学习中,绝大部分问题都是样本数大于特征数,对应于超定问题,并且一般情况下为非一致方程,此时方程无解(一致方程的超定问题是有解的,通过求解广义逆矩阵),因此转向求解最小二乘问题,即最小化∥Xw−y∥22‖Xw−y‖22可能不可逆,这个可以用l2正则或者求解伪逆的形式解决。
SVD奇异值分解
不同于特征值分解使用的情景受限,对于任意一个矩阵A∈Rm∗nA∈Rm∗n。
特别地,对于齐次方程的超定问题:
min∥Xw∥min‖Xw‖
的值。
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很多线性回归器的损失函数为均方误差:
loss=∥Xw−y∥22loss=‖Xw−y‖22
有无穷解该类问题称为欠定问题