Day 5高斯随机过程 平稳随机过程通过线性系统

一、高斯随机过程

高斯过程也称正态随机过程，在实践中观察到的大多数噪声都是高斯型的。

（1）定义

若随机过程ξ(t)任意n维分布都服从正态分布，则称它为高斯随机过程

（2）重要性质

1.若广义平稳，则狭义平稳
2.若互不相关，则统计独立
3.若干个高斯过程的代数和仍是高斯过程
4。高斯过程经过线性变换仍然是高斯过程

（3）高斯随机变量

高斯过程在任一时刻上的取值是一个正态分布的随机变量，也称高斯随机变量。

二、平稳随机过程通过线性系统