策略核心思想简述
进场:趋势判断应用到了双均线,SAR
离场:固定止损;动态回撤分段止盈;盈利达到一定幅度后趋势反转止盈
策略优势:
1.周期稳定性高在15分钟,30分钟,1小时上均能使用
2.核心参数少,且敏感度极低
3.冲击成本影响小,受手续费滑点影响极小
4.盈亏比大,胜率较高
30分钟周期策略核心绩效
交易成本双向1%%和1滑
全市场20+个品种盈利
10个品种等权重构建投资组合
策略组合年度收益率136%
组合最大使用22.6万元保证金
2010年1月1日至今累计产生盈利235万元
最大回撤值仅14.4万元
30分钟周期10个品种TB组合绩效