策略原理
通用策略模型是指同一策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能够在不同市场的多个交易品种上盈利。通用策略稳定性好，能把握住不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，是强鲁棒性策略。
通用策略：4小时K线周期同参数商品期货通用策略。策略设计思路清晰，将不同开仓模式和平仓模式有效组合，核心参数少，无任何过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习思路或实盘交易。
分享策略绩效
测试商品期货全品种，在同样周期、同样参数下，全市场30+个品种有25+个品种盈利，策略通用性极强。小编挑选其中流动性好、交易量大、绩效优秀的11个品种构成C05策略投资组合，策略组合年度收益率高达99.12%，最大回撤率仅7.30%，胜率41.94%，平均盈利/平均亏损3.63，组合使用最多24.2万保证金在6年时间共产生累计盈利148.8万元，各项绩效指标出色。以下是测试曲线与测试绩效。
组合根据交易商品的市值、流动性、回溯绩效综合考虑，确定组合头寸比例，下表是组合交易商品的配置
策略盈利来源于小时级别和日级别的单向上涨、下跌行情，同时在行情盘整阶段以小幅止损控制回撤，盈利稳健。以15年玉米淀粉单向下跌市场和16年焦炭单向上涨市场为例，策略完美把握两个不同商品市场的趋势阶段行情。