商品期货趋势交易策略

孟子这句话的意思是，即使有聪明才智，不如好好利用时势；就算有好的犁锄，也不如等待耕种的时节。投资交易中也是这个道理，无论在牛熊市，利用趋势跟踪策略都能得到非凡的盈利机会。我们要做的就是顺应趋势，待时而动。

趋势跟踪的理论基础是技术分析三大假设：

(1)、价格包容和消化了一切。影响价格涨跌的因素非常多，比如**面、消息面、基本面、技术面等等因素形成了合力，最终影响了价格，而价格反映了当时的一切。

(2)、价格以趋势的方式演变。不管是股票、期货还是外汇，其价格走势都似曾相识。

(3)、历史会重演。人们会犯以前所犯过的错误。

(1)、因果关系是客观存在的，有什么样的因，就会有什么样的果。但是影响价格的因素非常多，作为交易主体的个人，哪怕是一个团队，都不能穷尽所有因素，所以我们能看到的只是冰山的上面。所以又怎么能准确预测呢？

(2)、我们面临的是一个不确定的未来。无论多么的有把握，但总有例外，所以不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。以免孤注一掷失败之后造成巨大的损失。

(3)、华尔街有名言 “ 截断亏损，让利润奔跑。” 要顺应趋势来持仓，这样的话整个利润才能够放长。一旦出现亏损，要迅速止损。

由于人性，屡屡出现“黑天鹅”，所以从统计上看金融市场波动率呈现尖峰厚尾的特征（如下图），而这些厚尾就是趋势跟踪最重要的利润来源。

该策略思路来源于 BOLL带的变种。以中长线隔夜为主。交易次数适中，有效降低交易成本和滑点，不会出现频繁开平仓现象。核心参数只有一个，没有过度拟合的风险，能够适应后续市场的变化。适用于商品和股指，适用于多种时间周期，具有较强的普适性。可以自定义品种、头寸、参数等，形成自己的交易策略组合。

(1)、测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤

(2)、测试时间：2015年至今

(3)、测试费用：手续费0元，开平仓各2跳滑点

（4），资金配比：每个品种各10万，固定1手（采用非复利方式）

（5），测试说明：... K线走完发单无任何未来函数，偷价，过度优化，跨周期调用，分段优化等行为

测试品种：螺纹钢，橡胶，棉花，PTA，铁矿石，聚丙烯，棕榈油，塑料，焦炭，焦煤