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基本思路,使用boll带的上下界进行趋势交易,越过上届做多,越过下届做空.
使用boll进行趋势跟随操作:
cci>0:开多,限制价格bollUp
cci<0:开空,限制价格bollDown
持有多单:下止损单,止损价,持有以来最高-5.2倍ATR
持有空单:下止损单,止损价,持有以来最低+5.2倍ATR
回测参数:
平台:vnpy
版本:git01
滑点手续费等均采用vnpy默认配置.(0.2滑点,0.3/万手续费)
测试标的:if0000
时间:2010418-20100818
boll宽度:3.4
窗口长度:18回测曲线:
图示说明: 从上到下 第一张:交易次数和盈亏关系
第二张:基准行情
第三张:总资金图(如果每日都交易那么基本和第一张形态一样)
第四张:仓位图
第五张:每日的多空仓线
详细回测结果:
第一笔交易： 2010-05-13 13:39:00
最后一笔交易： 2010-08-18 15:15:00
总交易次数： 16.0
总盈亏： 89,855.66
最大回撤: -86,441.21
平均每笔盈利： 5,615.98
平均每笔滑点： 120.0
平均每笔佣金： 50.27
胜率 37.5%
盈利交易平均值 34,119.8
亏损交易平均值 -11,486.31
盈亏比： 2.97
计算按日统计结果
首个交易日： 2010-04-28
最后交易日： 2010-08-18
总交易日： 77
盈利交易日 26
亏损交易日： 36
起始资金： 1000000
结束资金： 1,089,942.17
总收益率： 8.99%
年化收益： 28.53%
总盈亏： 89,942.17
最大回撤: -113,731.73
百分比最大回撤: -10.4%
总手续费： 777.83
总滑点： 1,860.0
总成交金额： 25,927,680.0
总成交笔数： 31.0
日均盈亏： 1,168.08
日均手续费： 10.1
日均滑点： 24.16
日均成交金额： 336,723.12
日均成交笔数： 0.4
日均收益率： 0.12%
收益标准差： 1.19%
Sharpe Ratio： 1.55
效果一般,个人认为主要原因是boll的追踪性比较强,一旦价格上涨boll也会立即变大,导致很难突破.即使突破也会由于短期涨幅过大,面临回调的风险.导致盈利受限.相比dualThrust的上下界就是由昨日价格确定,不会由于价格上涨而向上移动.