策略原理
通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下,能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好,识别不同市场的特征共性,依靠共有规律盈利,是高效普适性策略。
策略核心思想简述
进场:趋势跟随,平仓后自动反手
离场:ATR动态止盈与止损,盈利发生一定比例回撤后离场。
分享策略绩效
测试商品期货全品种,设置交易成本双向1%%和1滑,同周期同参数前提下,全市场20+个品种盈利,策略通用性极强。以30分钟周期为例,小编挑选其中流动性好、绩效优秀的9个品种构成C10策略投资组合,策略组合年度收益率高达84.12%,2012年1月至今有效收益率461.65%
组合最大使用37.9万元保证金,5年半时间累计产生盈利175万元,最大回撤值仅18.8万元,各项绩效指标优秀。
30分钟周期9个品种绩效图