Matlab-计算协方差矩阵函数

一、源码

function [ COVMAT ] = covarianceMatrix( inputData )
%   covarianceMatrix( inputData )
%   这是一个计算协方差矩阵的函数
%   inputData   输入数据
%   每一行为一个维度
%   每一列为一个样本


%获得输入数据维度
[m,n] = size(inputData);
%创建协方差矩阵
COVMAT = zeros(m,m);
%取得每维数据平均值
E = zeros(m,1);
for i = 1:m
    E(i) = mean(inputData(i,:));
end
%计算协方差
for i = 1:m
    for j = 1:m
       COVMAT(i,j) = ((inputData(i,:)-E(i))*(inputData(j,:)-E(j))')./(n-1);
    end
end

二、测试数据

数据样本：

MySample = [40 45 6 45 31 4 13 27 47 48;7 48 47 24 40 7 21 45 39 47;32 1 42 46 33 37 37 19 32 8]

运算结果：

>> covarianceMatrix(MySample)

ans =

  301.1556   78.0000 -120.2444
   78.0000  268.9444 -126.9444
 -120.2444 -126.9444  216.0111

参考：http://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html