协方差、协方差矩阵的计算实例（更新中）

一、协方差的计算

已知两组数据，计算其协方差

X：3     5     4    12    9

Y：5    15    5    6      7

1.Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)

E(X)=(6+5+4+12+9)/5=6.6

E(Y)=(5+15+5+6+7)/5=7.6

E(XY)=(3*5+5*15+4*5+12*6+9*7)/5=49

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=49-6.6*7.6=-1.16

2.

=(3+5+4+12+9)/5=6.6

(5+15+5+16+7)/5=7.6

Cov(X,Y)=-1.16