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可微函数
f 是凸函数 当且仅当
domf 是凸集,且
(▽f(x)−▽f(y))T(x−y)>0,∀x,y∈domf 即
▽f:Rn→Rn 是单调映射(monotone mapping)。
证明:
- 如果
f 是可微的凸函数,则有
f(y)≥f(x)+▽f(x)T(y−x),f(x)≥f(y)+▽f(y)T(x−y).将上面两式相加得
(▽f(x)−▽f(y))T(x−y)>0
- 如果
▽f 是单调的,定义函数
g :
g(t)=f(x+t(y−x)),t∈[0,1]g′(t)=▽f(x+t(y−x))T(y−x)则由
g′(t) 的连续性以及
g′(1)−g′(0)>0且g′(0)−g′(0)=0得
g′(t)−g′(0)≥0,因此
f(y)=g(1)=g(0)+∫01g′(t)dt≥g(0)+g′(0)=f(x)+▽f(x))T(y−x) 即
f 为凸函数。