多重分形去趋势波动分析（附Matlab代码）
在金融市场分析中，趋势波动是一个重要的概念。趋势波动分析可以帮助我们识别价格走势中的趋势成分和波动成分。而多重分形理论则提供了一种有效的方法来分析价格序列的分形特性。本文将介绍如何使用多重分形方法对金融时间序列进行去趋势波动分析，并提供相应的Matlab代码示例。
首先，我们需要明确多重分形理论的基本原理。多重分形理论认为，价格序列在不同时间尺度上都具有分形特性，即具有相似的结构。通过计算价格序列的分形维数，我们可以揭示价格序列的分形特征。
以下是使用多重分形方法进行去趋势波动分析的Matlab代码示例：
% 加载价格序列数据
data = load('price_data.mat');
prices = data.prices;
% 计算价格序列的对数收益率
returns = dif