定量分析具体项目
1、 回报：主要业绩指标是总回报率和复合年增长率（CARG）
2、 下跌：策略或投资组合权益曲线上的前一个最高峰
3、 风险：风险包括许多领域，通常指资本损失的风险，例如亏损和回报 的波动率
4、 风险/回报率：其最核心的夏普比率通常是机构投资者在讨论策略绩效时要讨论的第一个指标
5、 交易分析-以前的绩效衡量指标均适用于所有策略和投资组合，特别是胜率、平均盈亏比率等
交易分析指标
l 总利润/损失（PnL）: 总Pnl直接表明特定交易是否有利可图
l 平均周期PnL平均值 ：期间PnL表现平均值是否会产生利润或损失
l 最大期间利润：迄今为止该交易所产生的最大期限利润
l 最大期间损失：迄今为止该交易所产生的最大期限损失
l 平均期间利润：期间时间利润的平均值
l 平均期间损失：所有无利可图期间的损失平均值
l 获胜期：所有获胜期的计数
l 亏损期：所有亏损期的计数
l 胜率 所有获胜期间与亏操作期间的百分比
最大历史回撤：在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅
度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要
的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。