整理一下之前所学过的关于回归问题的思路：
- 问题引入：房屋估价，给定新的房屋信息，预测出相应的房屋价格；
- 学习过程：构建模型h(θ)；
- 线性回归：最小二乘法、梯度下降法、线性模型的概率解释；
- 局部加权回归：带权重的线性回归、权值的钟形函数；
- 逻辑回归：分类方法、梯度上升法、牛顿法、引出感知机学习算法；
- 广义线性模型：指数分布族、给定概率分布推导出线性模型。
这一节所讨论的重点就是最后的这一条内容，回顾讨论过的线性回归与逻辑回归的假设可知：
- 在线性回归模型的概率解释中假设：
- 在逻辑回归模型的推导中假设：
通过下面的推导，将会看出以上这些模型都是广义线性模型的一个特例。
一、指数分布族(Exponential Family)
首先，要引出指数分布族的概念。它的标准表达式为：
其中，η是分布的自然参数（natural parameter）或典范参数（canonical parameter），T(y)叫做充分统计量（sufficient statistic），通常情况下T(y)=y；a(η)是对数分配函数（log partition function），而a、b与T一般都是给定的，随着η的变化，会得到不同的分布。
下面来分别推导伯努利分布（Bernoulli distribution）与高斯分布（Gaussian distribution）的指数分布族标准表达式。
1. 伯努利分布
已知伯努利分布Bernoulli(Φ)，Φ为分布的均值，随着Φ的变化，可以得到不同的伯努利分布。
对应标准表达式可知：
这表明选择合适的a、b、T，可以将伯努利分布写成指数分布族的标准形式。
2. 高斯分布
已知高斯分布N(μ,1)，μ为分布的均值，方差对最终θ和h(θ)的选择没有影响，设置为1。
对应标准表达式可知：
同理，高斯分布也可以写成指数分布族的标准形式。
3. 其他指数族分布
还有许多其他分布属于指数分布族，如：
- 多项式分布（multinomial），用来对多元分类问题进行建模；
- 泊松分布（Poisson），用来对计数过程进行建模，如网站的访客数量、商店的顾客数量等；
- 伽马分布（gamma）和指数分布（exponential），用来对时间间隔进行建模，如等车时间等；
- β分布（beta）和Dirichlet分布（Dirichlet），用于概率分布；
- Wishart分布（Wishart），用于协方差矩阵分布。
二、广义线性模型（GLM）
1. 三个假设：
（1）
（2）给定x，最终的目标是要求出T(y)期望E[T(y)|x]，因为通常T(y)=y，故h(x)也可以被求出来。
（3）自然参数η与输入特征x呈线性相关，即
实数时， 
向量时， 
2. 最小二乘法：
设定目标变量（响应变量）y是连续的，且y|x;θ服从高斯分布，由上面的推导可知η=μ，故可知假设函数h(x)为：
3. 逻辑回归：
由于考虑到二元分类问题，目标变量y取的值是0或1，很自然地就联想到可以利用伯努利分布来建立模型，假设y|x;θ服从伯努利分布Bernoulli(Φ)，所以可知它的期望为Φ：
同最小二乘法的推理过程，由伯努利分布的指数族的标准表达式可以反推出假设函数h(x)为：
这里还有个有趣的知识点，参数η的方程g(η)给定了分布的均值，它被叫做正则响应函数（canonical response function），而它的倒数叫做正则关联函数（canonical link function），高斯家族的正则响应函数就是判别函数（identify function），伯努利的正则响应函数就是逻辑函数（logistic function）。
4. Softmax回归：
该模型是逻辑回归模型在多分类问题上的推广，响应变量y={1,2,...,k}且仍然取离散的值。从推导逻辑回归时所用到的伯努利分布可以联想到多项式分布（multinomial distribution），它是二项分布的推广。
（1）指数分布族证明
设置多项式分布有k个参数(Φ1,Φ2,...,Φk)，根据多项式分布的性质可以将参数个数减少到k-1个(Φ1,Φ2,...,Φk-1)。
为了将多项式分布表示为指数分布族，假设T(y)是一个k-1维的向量，要给出y=i(i=1,...,k-1)的概率：
这里引入指示函数（indicator function）1{·}：
(T(y))i表示向量T(y)的第i个个元素，于是T(y)与y之间的关系可以写成：
(T(y))i的期望为：
根据以上式子就可以开始推导多项式分布的指数分布族表达式。
其中，
（2）广义线性模型推导
证明了多项式分布属于指数分布族后，接下来求取由它推导出的线性模型h(θ)。
由连接函数反过来可以推导出Φi：
上面这个函数表示从η到Φ的映射，称作softmax函数。
引用最开始的假设3，即η是x的线性函数，带入softmax函数可以得到：
这个模型被应用到y={1,2,...,k}就称作softmax回归，是逻辑回归的推广。最终可以得到它的假设函数h(θ)：
（3）参数估计
最后来讨论参数θ的估计，同最小二乘法与逻辑回归的极大似然估计求解方法，对于给定的训练样本{(xi,yi),i=1,2,...,m}，可以得到参数θ的对数似然函数：
就可以利用梯度上升法或牛顿法来求解参数θ的极大似然估计值了。
参考文献：