澳大利亚在2008 - 2009年全球金融危机期间发生了这种情况。澳大利亚政府发布了一揽子刺激计划，其中包括2008年12月的现金支付，恰逢圣诞节支出。因此，零售商报告销售强劲，经济受到刺激。因此，收入增加了。

VAR面临的批评是他们是理论上的; 也就是说，它们不是建立在一些经济学理论的基础上，这些理论强加了方程式的理论结构。假设每个变量都影响系统中的每个其他变量，这使得估计系数的直接解释变得困难。尽管如此，VAR在几种情况下都很有用：

示例：用于预测美国消费的VAR模型

 
VARselect(uschange[,1:2], lag.max=8,
type="const")[["selection"]]
#> AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n)
#> 5 1 1 5

R输出显示由vars包中可用的每个信息标准选择的滞后长度。由AIC选择的VAR（5）与BIC选择的VAR（1）之间存在很大差异。这并不罕见。因此，我们首先拟合由BIC选择的VAR（1）。

var1 <- VAR(uschange[,1:2], p=1, type="const")
serial.test(var1, lags.pt=10, type="PT.asymptotic")
...

与单变量ARIMA方法类似，我们使用Portmanteau测试24测试残差是不相关的。VAR（1）和VAR（2）都具有一些残余序列相关性，因此我们拟合VAR（3）。

...
serial.test(...)
#>
#> Portmanteau Test (asymptotic)
#>
#> data: Residuals of VAR object var3
#> Chi-squared = 34, df = 28, p-value = 0.2

该模型的残差通过了串联相关的测试。VAR（3）生成的预测如图所示。

forecast(var3) %>%...

R语言实现向量自回归VAR模型

图：美国消费和VAR收入的预测

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