在做线性回归时，假设之一是要求自变量之间没有强共线性，但是用决策树模型做预测时，却没有这个要求。于是乎，查询了一下，在Quora上找到了相关答案。Is multicollinearity a problem with gradient boosted trees?
总结一下，主要有下面几个原因
1.在统计分析中，作推断（inference）时，如果自变量存在共线性，将无法区分它们对因变量的影响，因此无法对结果进行清除的解释。
2.但是作预测（prediction）时，我们并不关系如何解释自变量对因变量的影响。GBT 也更像一个black-box，很适合做预测分析。
3.做预测分析时，即时我们用OLS方法，如果特征存在强相关性，会导致特征矩阵不可逆，但此时，我们仍然可以利用psedoinverse matrix进行计算。
4. 做预测时，往往用贪婪算法进行变量选择，只有新变量对结果影响比较大时，才会被加入到模型中，因此，在step-wise variable selection的过程中，共线性的变量只有一个会被选入到模型中。在决策树模型中，每一个树的构建都是贪婪的，因此，冗余的特征并不会被加入模型中。
（如果理解有问题，欢迎批评指正）