台大李宏毅--梯度下降Gradient Descent

版权声明：博客转载，请标注 来自 丁磊_ml博客 网址为 blog.csdn.net/MosBest https://blog.csdn.net/MosBest/article/details/79685771

一：简单梯度下降

1. 概述

预测模型为 $y=b+w*x_{cp}$,真实标签为$\hat{y}^n$，则损失函数loss function为

我们目的是最小化 损失函数L(w,b)，即找出最佳的$w^*,b^*$

即

处理方法 ： 梯度下降法

2. 仅含一个参数的梯度下降

对某一个参数的偏导数，就是对损失函数在这个参数的方向的斜率

即，就是

然后，不对向极点逼近

3. 含多个参数的梯度下降

我们可以多个参数 列在一起，变成一个列向量。

同时，通过链式法则，直接可以求出每一个点的偏导数的值

梯度下降可能会出现一些问题。
1. 我们下降到一个局部最优值，但是不是全局最优值。
2. 下降到下图中第二种情况。这个地方的导数也是为0。但是也不在最优点，而且可能离最优点很远
3. 下降到下图中第一种情况。这个地方的导数约为0。而且离最优点更远

以上三种情况，都会对结果产生影响。
但是，在线性回归中，不用考虑这种问题。因为，线性回归的loss fuanction 损失函数是$(\hat{y}-y)^2$，即是平方。所以是个凸函数，呈现一个碗状。有且仅有一个最优值。上面三种情况不会出现。

二： Tuning your learning rates 与 Adagrad算法

1. 回顾

问题 最小化L , 求对应的参数

方法：梯度下降，如下

2. 使用可变 learning rates

在多个变量情况下，我们画不出左图的情况，但是可以画出右图的情况。所以，编代码时，要画出右图，时时关注曲线变化，才能够找到自己的learning rates是否设置的合理
如上图所示，左右两图对照着看
1. 红色表示learning rates 正好
2. 蓝色表示learning rates 过小，可以到达谷底，但是速度太慢，如右图
3. 绿色表示learning rates过大，先下降很快，但是最后卡在了一个地方，就是下降不下来
4. 黄色表示learning rates太大，直接飞出去了，损失函数不仅没降下来，还增大了

发现，learning rates 的不同，直接影响了最终结果的好坏。因此有了，时时改变learning rates的想法。
基本想法：
learning rates 不能一成不变。根据参数的不同，给出不同的learning rates
1. 一开始， 离目的地远，所以learning rates可以大一些。即，一次跨大步子大。
2. 几个回合后，离得目的地近，调小learning rates，避免出现上图中绿色线一样，最终卡得不能走下去。
比如

3. Adagrad 算法

普通梯度下降

Adagrad 算法

其中：

所以，最终Adagad算法核心为：

三： Stochastic Gradient Descent 随机梯度下降

Make the training faster
训练速度明显优于上面的梯度下降

原理： 一次仅仅处理一个数据，进行更新参数。等每个数据都处理了一遍，参数也就更新完了。
实验表明，
1. 假如有20个数据，每次仅仅处理一次数据，处理20次 ——————随机梯度下降
2. 直接20个数据一次处理完，仅处理一次——————————普通梯度下降
以上两种情况，第一次的速度明显优于第二次。

四： Feature Scaling 特征标准化

比如：

为什么要将特征标准化？？？

如上图所示，左图特征不在一个量级，右图特征在一个量级。那么左图等高线图像为不规则椭圆，右图等高线图像接近与圆。
对二者都进行梯度下降。如图所示，你会发现，
左图梯度下降很曲折，走了很多弯路，且很容易到达局部最优，且当learning rates取得不合适时，根本走不到谷底。
但是右图就很容易达到最优值，达到谷底。

一种标准化的方法：

对于每一个特征:

此时每一个维度 平均值都为0 。方差都为1。

四： 梯度下降数学解释（梯度下降与泰勒级数）

一元泰勒级数

多元泰勒级数（二元）

仅仅保留一阶导数叫做 梯度下降。
用二阶导数 就是 Hessian矩阵。

多元泰勒级数与梯度下降

那么梯度下降，就是梯度方向一小步一小步向下走，走到最低端。如下图。

在二元泰勒级数上，我们去掉高阶导数，仅仅留一阶导数

要找到最小的 $(\theta _1 , \theta_2 )$最小化L
同时点 $(\theta _1 , \theta_2 )$要在红色小圆内，所以

令
$\Delta \theta _1=\theta _1 -a$
$\Delta \theta _2=\theta _2 -b$
则
$L(\theta )\approx s+u*\Delta \theta _1 +v*\Delta \theta _2 =s+(u,v)\cdot *(\Delta \theta _1,\Delta \theta _2)$
其中s是常数，不变，那么就是怎样最小化$(\Delta \theta _1,\Delta \theta _2)$ 与（u,v）两个向量的点积。
两个向量的点积什么时候最小？
$（u,v)\cdot *(\Delta \theta _1,\Delta \theta _2)$=$|（u,v)| * (\Delta \theta _1,\Delta \theta _2) * cos(\theta)$
则，两个向量的模值最大，且方向相反（即180度）。此时两个向量的点积最小。
有$(\Delta \theta _1,\Delta \theta _2) * cos(\theta)$方向必须在圆内，所以点最佳在圆上。
所以

则

即

综上：