"""
信用卡欺诈检测
时间：2018\9\24 0024
"""
import time
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
"""
读取csv文件：
"""
# pandas读取此数据巨慢，测试用时167s，分段读取拼接后，测试用时不到20s
init_time = time.time()
loop = True
f = open('creditcard.csv')
data = pd.read_csv(f, iterator = True)
chunkSize = 5000
chunks = []
while loop:
try:
chunk = data.get_chunk(chunkSize)
chunks.append(chunk)
except StopIteration:
loop = False
print("Iteration is stopped")
data = pd.concat(chunks, ignore_index = True) # 拼接分段读取的数据。
print(data.head(), "\n", data.shape, "\n", type(data))
print(time.time() - init_time)
运行结果：
D:\Python\python.exe G:/编程/python/project/TYD/01/01/10/creditcard.py
Iteration is stopped
Time V1 V2 V3 ... V27 V28 Amount Class
0 0.0 -1.359807 -0.072781 2.536347 ... 0.133558 -0.021053 149.62 0
1 0.0 1.191857 0.266151 0.166480 ... -0.008983 0.014724 2.69 0
2 1.0 -1.358354 -1.340163 1.773209 ... -0.055353 -0.059752 378.66 0
3 1.0 -0.966272 -0.185226 1.792993 ... 0.062723 0.061458 123.50 0
4 2.0 -1.158233 0.877737 1.548718 ... 0.219422 0.215153 69.99 0
[5 rows x 31 columns]
(284807, 31)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
15.871907949447632
Process finished with exit code 0
"""
0属于正常的，占绝大部分
1属于异常的，占很小的部分
数据中，Class相当于Y；前边的数据，相当于X。
"""
count_classes = pd.value_counts(data['Class'], sort = True).sort_index() # value_counts计算Class里有多少个属性值
count_classes.plot(kind = 'bar') # 用图表表示出来
plt.title('Fraud class histogram')
plt.xlabel('Class')
plt.ylabel('Frequency')
plt.show()
运行结果：
说明：
可以看出0样本奖金有28万个，1样本基本很少。
样本极度不均衡
2种解决方案：
1，过采样：
在1号样本里生成出来的一些数据，生成出的数据跟0号样本一样多，也就是1号样本生成20多万条数据。
2，下采样：
两个数据样本不均衡，可以让0和1一样少就行了，多的里边选出来跟少的一样多，再把选出来的0和1组合在一起。
过采样对应的同样多，下采样对应的同样少
再做数据均衡之前，需要做另外一件事：
Amount列，数据差异比较大机器学习算法认为数值偏大的数据权重较高，数值较小的数据权重较低，为了使得每一个特征权重相当，需要将数据标准化
"""
利用sklearn库标准化数据
"""
data['normAmount'] = StandardScaler().fit_transform(data['Amount'].values.reshape(-1, 1))
data = data.drop(['Time', 'Amount'], axis = 1) # 丢弃Time列，Amount列
print(data.head())
# data['normAmount']表示添加一列，fit_transform填充并转换，reshape(-1是自动识别行数, 1列数)
# pandas的Series对象没有reshape方法，用values方法将Series对象转化成numpy的ndarray，再用ndarray的reshape方法
运行结果：
V1 V2 V3 ... V28 Class normAmount
0 -1.359807 -0.072781 2.536347 ... -0.021053 0 0.244964
1 1.191857 0.266151 0.166480 ... 0.014724 0 -0.342475
2 -1.358354 -1.340163 1.773209 ... -0.059752 0 1.160686
3 -0.966272 -0.185226 1.792993 ... 0.061458 0 0.140534
4 -1.158233 0.877737 1.548718 ... 0.215153 0 -0.073403
[5 rows x 30 columns]
Process finished with exit code 0
"""
下采样
"""
# 取特征数据
X = data.loc[:, data.columns != 'Class'] # 取data中的不包含Class列，iloc根据行标签获取数据
Y = data.loc[:, data.columns == 'Class'] # 取data中的Class列
# 计算Class为1的样本都多少个：
number_records_fraud = len(data[data.Class == 1]) # 样本个1的个数
fraud_indices = np.array(data[data.Class == 1].index) # 样本1的index值
# 取出Class为0的样本的index,因为是下采样，则0样本需要往少的取：
normal_indices = data[data.Class == 0].index
# 随机选择样本0,
# choice（什么样的地方随机选择，随机选择个数）返回index值
random_normal_indices = np.random.choice(normal_indices, number_records_fraud, replace = False)
random_normal_indices = np.array(random_normal_indices)
# 合并两种index的样本的index
under_sample_indices = np.concatenate([fraud_indices, random_normal_indices]) # 样本1，随机的样本0
# 取出两种样本的实际数据
under_sample_data = data.iloc[under_sample_indices, :] # iloc根据行号获取数据
# 分成X和Y
# 此处原来是ix，现在pandas已弃用ix，ix表示可以根据行标签或者行号获取数据，容易造成混淆
X_undersample = under_sample_data.loc[:, under_sample_data.columns != 'Class']
Y_undersample = under_sample_data.loc[:, under_sample_data.columns == 'Class']
# 打印出数据个数和占比
print('Fraud:', len(under_sample_data[under_sample_data.Class == 1]) / len(under_sample_data))
print('Normal', len(under_sample_data[under_sample_data.Class != 1]) / len(under_sample_data))
print('All:', len(under_sample_data))
运行结果：
Fraud: 0.5
Normal 0.5
All: 984
交叉验证：
通常将一整份数据集按照28开，其中80%用来做训练集，20%用来做测试集
参数训练完成之后，为了模型参数的稳定性，
我们将训练集再平均分成3份，用来互相验证
其中用来验证的③，②，①我们成为验证集，可以看出，验证集包含在训练集的内部，并且是随机的切分操作。
"""
交叉验证
"""
"""
新的模块sklearn.model_selection，
将以前的
sklearn.cross_validation,
sklearn.grid_search和
sklearn.learning_curve模块组合到一起
"""
from sklearn.model_selection import train_test_split
# (X,Y,切分比例，随机状态0为最大程度随机)
# 此处的X，Y指的是全部数据集中的X和Y
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size = 0.3, random_state = 0)
print('X_train length:', len(X_train))
print('X_test length:', len(X_test))
print('X_test+X_train length:', len(X_train) + len(X_test))
# 此处的X，Y指的是下采样之后的的X和Y
X_train_undersample, X_test_undersample, Y_train_undersample, Y_test_undersample = train_test_split(X_undersample,
Y_undersample,
test_size = 0.3,
random_state = 0)
print()
print("X_train_undersample length", len(X_train_undersample))
print("X_test_undersample length", len(X_test_undersample))
print("X_train_undersample+X_test_undersample length", len(Y_train_undersample) + len(X_test_undersample))
"""
原始数据集为什么需要切割？以为下采样后的数据集训练完成之后，需要用到原始数据集进行验证。
"""
运行结果：
X_train length: 199364
X_test length: 85443
X_test+X_train length: 284807
X_train_undersample length 688
X_test_undersample length 296
X_train_undersample+X_test_undersample length 984