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人工智能与数据挖掘比赛流程：赛题分析、特征工程、模型选择、模型优化、评估
一、赛题分析：
训练集，测试集，数据总量，X，Y，正负样本比例，评价指标，最终目标，特征缺失率
优势：根据数据量的大小，判定其适合的方法，深度学习，机器学习，判定其主要是提高泛化能力还是精准度
二、特征工程
1. 特征分析
1.1 特征基本信息分析
连续性：数据类型，均值，方差，标准差，分位值，缺失率
离散性：数据类型，频数，占比，缺失率
1.2 特征重要性分析
- 查资料了解特征的字面重要性
- IV分析（信用卡评分领域），残差分析，单变量入模分析：简单，易理解，但只有一阶重要性信息，相关重要性分析，连续数据进行分箱离散化
- 方差分析，主特征分析PCA：简单，对单个/组合特征理解难度大，不适合小数据/高噪声的数据
- 使用后sklearn库中的RFECV进行特征选择：筛选的指标为AUC，选择使得AUC得分最高的一些特征
- 使用基础算法进行特征重要性选择
残差分析：离散值其实就是面积，患病率，相对患病率，相对患病率大(>8%），则表示有作用，就是其取值有很大的变化
单变量入模分析：获取特征与label的相关性(spass可以直接获取，也可以通过图表获取)
特征种类：连续性特征，离散性特征
离散特征：获取每一个取值与label的概率分布，如果所有取值的label概率分布相差不大，则为不重要特征，如果相差很大，则认为重要特征
连续特征：获取连续特征的概率分布图（横轴为特征取值，纵轴为某一个label的概率值），获取箱图，根据概率分布曲线图和箱图中上1/4位点，下1/4位点，中位点的差异，获取该特征的重要性
1.3 相关性分析
- 变量之间的相关性可以通过SPSS计算协方差获得，有利于LR中去除强相关的变量，防止多重贡献性问题。
1.4 单调性分析
- 特征与label的关系，有利于可解释性
1.5 组合变量分析
- 重要变量的+，-，*，/之后，然后通过特征重要性的指标进行筛选。
1.6 回归分析
2. 特征筛选
2.1 缺失值多的特征删除
根据缺失值的比例删除，通过【标准】进行衡量
2.2 弱特征删除
根据重要性删除，通过【标准】进行衡量
2.3 缺失值填充
- 单变量填充法：随机填补法，中位数/中值/均值填补法，回归填补法，不填充（lightgbm自动填充），VAE/GAN生成填补法
- 多变量填补法(如果变量之间的相关性很大)：MICE方法（每次填充结果不稳定，选取1000次填充取平均值，2011年“Mutiple imputation by chined equations”论文），低秩矩阵分解MC方法，softImpute核范数方法，Nuclear核范数方法（效果很好，但不适用于大矩阵）。
- 测试：可以随机生成一个数据集，根据MSE（均方误差）进行评价
- 标准：指标是F值或者AUC值无变化或提高
- 优势：如果不删除缺失比例过高的特征，可能过拟合，并且可以减小计算量
3. 特征构造（贪心算法添加交叉特征）
- 建立4个list，分别为+，-，*，/，首先将相关性最大的特征加入四个list，然后按相关性依次添加，每添加一组，可以通过【标准】进行衡量。
- Group特征，例如：数据标准化之后，a>0.5,b<0.3 =>新的特征c=1
- 时序特征，滑窗
- 标准：添加后F值或者AUC值无变化或提高
- 优势：特征的加减乘除能够更深层次的挖掘出一些潜在的有效特征
4. 特征预处理
- 特征归一化或者标准化
- 特征one_hot编码（对于离散特征，可以很好的发现其分位点对label的影响），CV编码
- 正负样本比例。F1最大化的阈值在0.33-0.5，可选择F1值的一半
- 数据划分
- 数据不足：交叉验证，可以选取交叉验证的平均f值作为最后的结果
- 数据充足：随机划分
5. 模型选择
- 分类：Lightgbm（6*），Xgboost（7），Adaboost（1），GBDT（4*），Decision Tree（1），RF（3），ExtraTree（1*），SVM，LR（3），贝叶斯，catboost（4*）
- 工业界应用的：GBDT，SVM，LR，PM（因子分析法）
- 原因：可解释性
6. 模型处理
- 损失函数修改，例如：放大异常数据的损失函数
- 激活函数修改，例如：将预测概率在0.5附近的值强制偏向于0或1（可修改sigmod），例如患病的预测，因为0.5有病或者无病，最好的方式是偏向有病
7. 模型融合
7.1 投票法模型（针对弱分类器，分类器有差异）
- 手动网格法权重
EnsembleVoteClassifier(clfs=[lgb,xgb,gb,et,ada],voting='soft',weights=[1,1,1,2,2])
- 自动学习权重
模型输出作为新模型的输入，结果做交，做反，之后在通过线性回归，构建模型权重
7.2 级联模型
- 三个算法预测概率进行分箱统计，发现
- 所以采用级联模型，将阈值设为0.25
7.3 重复单模型（二叉树学习原理）
7.4 stacking融合：
- stacking融合（第一层模型输出概率要取对数作为第二层的输入）
8. 模型调参
- 模型参数：
采用GridSearch CV调参
采用群体优化中的遗传算法进行调参
2. 模型间参数（模型权重）：可以采用手动调参，回归模型调参
优势：提高模型预测准确率，提高泛化性，较少过拟合
9. 阈值选择
- F1值的一半最好
10. 特征的重要性（不同模型的特征重要性不同）
- 通过模型，可以获取特征的重要性，然后对重要的特征可以继续进行特征交叉，对于不重要的特征可以进行特征选择
- 计算：可以通过模型直接求得
- 描述：可以通过曲线图和箱图进行描述
三、评估
- 是否过拟合
- 泛化能力
- 重要特征的可解释性
- 时间复杂度
四、优化
- 合适的线下验证，多个测试集，可以极高泛化能力
- catboost可以防止过拟合
- 特征剪枝
五、注
时序特征：
[1]提取时间特征：天，小时，分钟。
[2]提取关于时间的统计特征：通过不同的id特征来进行分组，针对不同的时间来提取size(),count(),cumcount(),unique()等特征。
[3]提取关于时间的间隔特征：通过不同的id特征来进行分组，提取上/下次访问/购买时间差。
[4]提取关于时间统计特征的比值特征：在相同的id特征分组得到的统计特征后，在不同时间区域上进行比值。
[5]提取转化率特征（来自于队友）。
[6]提取相似度特征（来自于队友）。
[7]user最后1~2次的行为特征
[8]target特征处理，（均值、方差、标准差等描述性统计特征）
[9]转化率特征的平滑处理