第2章：模型评估与选择

经验误差与泛化误差

过拟合是核心问题。
过拟合是无法避免的，只能尽量去缓解。
每个算法都要思考，是怎么缓解过拟合的？缓解方法什么情况下会失效？

模型选择

评估方法

留出法

为什么不能太小？
因为Mx要用来逼近M100的结果
为什么不能太大？
剩下的数据要用来逼近err100

留出法的一个很大的问题是：就算进行100次随机划分，仍然有的数据没有被训练过，有的没有被测试过。

交叉验证法

可以解决留出法存在的问题。
随机划分10次，称为10次10折交叉验证。

自助法

参数选择

不能直接用测试集调整模型的参数。

性能度量

P-R曲线
将所有的测试样本按照为正例的概率从高到低排序，纵坐标为查准率，横坐标为查全率绘制曲线。
一般，如果A的曲线将B完全包裹住，那么我们认为A优于B。
BEP
P-R曲线的平衡点。
ROC曲线
和P-R曲线类似，不过横坐标换为了假正例，纵坐标换为真正例。
$$真正例=\frac{TP}{TP+FN}$$
$$假正例=\frac{FP}{TN+FP}$$
AUC
ROC曲线下的面积
代价敏感错误率
混淆矩阵的FP、FN含有权重。
代价曲线
绘制：将ROC曲线上的每一点（TPR,FPR）都计算出FNR，绘制一个（0，FPR)到（1，FNR）的线段，线段下的面积即代表了该条件下的期望总体代价，取所有线段的下界面积即可。

比较检验