协方差(covariance)与方差(variance)的对比
标准差( standard deviation):
方差(variance):
协方差(covariance):
注意点:
———方差是标准差的平方
———协方差不同于方差
(方差中的开平方是点乘,协方差中的相乘是矩阵乘矩阵的转置)
———cov(x,y)=cov(y,x)
matlab代码
%数据初始化
X =[13 105;19 87;50 90;16 93;18 100;21 85;11 90] %shape=(7*2)
X = X - mean(X) %数据减去本列均值
%协方差
C = (X'*X)/(length(X)-1)
%标准差
S = sum(X.^2)/(length(X)-1)
运行后
s = [173.810 51.810] 与系统函数var(X)一致
C =
[173.810 -26.976
-26.976 51.810]
与系统函数cov(X,X)运行一致,协方差矩阵说明如下:
C=[(x1,x1) (x1,x2)
(x2,x1)(x2,x2)]
所以正对角线上的数据与方差一致,而反对角线上数据标准不同列之间的相关性。
正数:正相关
负数:负相关
零:不相关