In probability theory and statistics, variance is the expectation of the squared deviation of a random variable from its mean.Informally, it measures how far a set of (random) numbers are spread out from their average value.
方差,描述了一个随机变量的离散程度。
定义:
随机变量X的方差为:
这个定义涵盖了连续、离散、或两者都有的随机变量。方差亦可作随机变量与自身的协方差:
对于连续随机变量:
f(x)为X的概率密度函数对于离散随机变量:
性质
1 . 一个常数随机变量的方差为0
2 . 平移不会改变随机变量的方差
3 . 缩放会使方差变化平方倍
4 . 两个随机变量和的方差
Cov(X,Y)表示X,Y的协方差