0. 独立变量乘积的方差
独立变量积的方差与各自期望方差的关系:
Var(XY) =[E(X)] 2 Var(Y)+[E(Y)] 2 Var(X)+Var(X)Var(Y)=[E(X)] 2 Var(Y)+[E(Y)] 2 Var(X)+2Var(X)Var(Y)−Var(X)Var(Y)=E(X 2 )Var(Y)+E(Y 2 )Var(X)−Var(X)Var(Y) Var(XY)=[E(X)]2Var(Y)+[E(Y)]2Var(X)+Var(X)Var(Y)=[E(X)]2Var(Y)+[E(Y)]2Var(X)+2Var(X)Var(Y)−Var(X)Var(Y)=E(X2)Var(Y)+E(Y2)Var(X)−Var(X)Var(Y))的期望,Cov(X,Y)== E{(X−E(X))(Y−E