hello，我是毛豆。本系列用最精简的代码和案例带你快速入门量化，只讲最干的干货，想要学习量化又不知道该如何上手的小伙伴赶紧看过来！
前期回顾：
本期内容将介绍如何计算单期/多期收益率、以及连续复利收益率。毛豆在每周末都会更新这个系列，建议大家收藏起来方便学习。
一、单期收益率
我们以剑桥科技为例，计算其单期收益率（日收益率）。
首先导入相关的包，并认证Tushare Pro账号。
import tushare as ts
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
pro = ts.pro_api('your token')获取剑桥科技今年以来的行情数据，不清楚如何调用数据接口的可以看我的上一期帖子。
df = pro.daily(ts_code='603083.SH', start_date='20230101', end_date='20230512')
df.head()返回如下：
只用取每天的收盘价就可以了。为了方便计算收益率，我们通过shift()函数将收盘价滞后一期，并合并到数据框df_close。第一天的数据由于没有前项，值会变为NaN。
日收益率=（当日收盘价-昨日收盘价）/昨日收盘价
df_close=df[['ts_code','trade_date','close']]
df_close['lagclose']=df_close['close'].shift(1)
#日收益率
df_close['ret1']=(df_close['close']-df_close['lagclose'])/df_close['lagclose']
df_close.head()返回如下：
ret1即为当日收益率。
用一行代码绘制股价走势图：
plt.plot(df_close['close'].tolist()[::-1])返回如下：
绘制收益率曲线图：
plt.plot(df_close['ret1'].tolist()[::-1])返回如下：
二、多期收益率
多期收益率的计算方式和单期收益率是类似的，例如：
5期收益率（周收益率）=（当日收盘价-5日前收盘价）/5日前收盘价
20期收益率（月收益率）=（当日收盘价-20日前收盘价）/20日前收盘价
k期收益率=（当日收盘价-k日前收盘价）/k日前收盘价
在操作时，我们只需要通过shift()函数将收盘价滞后k期即可。
#5期收益率
df_close['lagclose5']=df_close['close'].shift(-5)
df_close['ret5']=(df_close['close']-df_close['lagclose5'])/df_close['lagclose5']
#20期收益率
df_close['lagclose20']=df_close['close'].shift(-20)
df_close['ret20']=(df_close['close']-df_close['lagclose20'])/df_close['lagclose20']
df_close.head()
返回如下：
ret5为5期收益率（周收益率）、ret20为20期收益率（月收益率）。
同样绘制收益率曲线图：
plt.plot(df_close['ret1'].tolist()[::-1])
plt.plot(df_close['ret5'].tolist()[::-1])
plt.plot(df_close['ret20'].tolist()[::-1])
plt.legend(['ret1','ret5','ret20'])返回如下：
三、连续复利收益率
什么是复利？举个例子，投入股市初始资金10000元，如果每天都有涨停板，那么10个交易日后，我们就有10000*（1+10%）^10=25937元（复利），而不是10000*（1+10*10%）=20000元（单利）。这里面就有“利生利”的效果。
连续复利的计算方式为：FV=PV*e^(r*t)
FV表示未来的价值，PV表示现在的价值，e为自然对数的底数，r为年利率，t为投资时间。
因此单期连续复利收益率计算如下：
comporet=np.log(df_close['close']/df_close['lagclose'])
comporet.head()返回如下：
5期连续复利收益率计算如下：
comporet5=np.log(df_close['close']/df_close['lagclose5'])
comporet5.head()返回如下：
以上是今天的全部干货内容，毛豆会在每周末更新这个系列，也会在每个交易日继续和大家分享旋风冲锋量化策略的实盘情况，欢迎大家点赞关注。
回测：旋风冲锋策略说明