确实比较大。很多人需要沪深L2的实时市场，但也有很多人只需要深交所的L2行情数据接口，而不是上交所的L2行情。我接触过的任何一个市场都只是深交所，但我没有说只是上交所不需要深交所。
可能原因有2点：
1.上交所之前没有深交所的逐笔委托数据，但数据，但自2021年5月10日起，上海证券交易所也开始逐笔提供委托数据，但上海证券交易所的逐笔委托与深交所的逐笔委托是有区别的。在上海证券交易所提供的逐笔委托市场数据中，不提供原委托单，只提供原委托单交易后未完全交易剩余委托金额的委托单，以及未完成交易的剩余委托单。
2.深圳证券交易所的数据基本上是实时推送的，而上海证券交易所的许多数据是每3秒推送一次。对于许多定量策略，实时推送将更适合定量投资。
总的来说，深圳证券交易所在科技方面比上海证券交易所更先进。深圳证券交易所配备了现代武器，许多上海证券交易所都是现代设备，但上海证券交易所正在缓慢升级和升级。
至于深交所Level2的实时市场程序接口，最好直接从深交所购买。延迟最低，市场质量最高，稳定性最好。当然收费也是最贵的，采购过程也很麻烦，对程序开发者的技术能力要求最高。
//委托队列
//接口数据说明
message OrderQueueRecord {
uint32 stock_exchange = 1;//证券市场，1-SH，2-SZ
string stock_code = 2;//证券代码
int64 created_at = 3;//委托日期时间戳(毫秒)
uint32 bid1_price = 4;//买1价
uint32 bid1_quantity = 5;//买1笔数
uint32 ask1_price = 6;//卖1价
uint32 ask1_quantity = 7;//卖1笔数
repeated uint32 bid_volume_detail = 8;//委托买入数量明细
repeated uint32 ask_volume_detail = 9;//委托卖出数量明细
}
//接口数据返回格式
许多私募股权公司被证券公司愚弄，认为他们把服务器放在经纪机房，然后通过经纪公司转发市场是最好和最快的，事实上，这是一种误解。这只是经纪公司转发的市场，而不是直接连接到交易所的市场，市场必须是一个缓慢的节奏。为了吸引客户，经纪公司自然会描述得很好，使用各种高科技和高BIG词，事实上，最多是一个坦克，无法与航空母舰相比。
事实上，无论是高净值投资者，还是中低净值投资者，最好了解他们最初的市场出口原则，即使你现在买不起，你也可以先彻底理解，对投资交易行业的竞争很有帮助，不要成为井底之蛙。