引言

LightGBM是微软开发的boosting集成模型，和XGBoost一样是对GBDT的优化和高效实现，原理有一些相似之处，但它很多方面比XGBoost有着更为优秀的表现。

本篇内容ShowMeAI展开给大家讲解LightGBM的工程应用方法，对于LightGBM原理知识感兴趣的同学，欢迎参考ShowMeAI的另外一篇文章 图解机器学习 | LightGBM模型详解。

1.LightGBM安装

LightGBM作为常见的强大Python机器学习工具库，安装也比较简单。

1.1 Python与IDE环境设置

python环境与IDE设置可以参考ShowMeAI文章 图解python | 安装与环境设置 进行设置。

1.2 工具库安装

(1) Linux/Mac等系统

这些系统下的XGBoost安装，大家只要基于pip就可以轻松完成了，在命令行端输入命令如下命令即可等待安装完成。

pip install lightgbm
复制代码

大家也可以选择国内的pip源，以获得更好的安装速度：

pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple lightgbm
复制代码

(2) Windows系统

对于windows系统而言，比较高效便捷的安装方式是：在网址www.lfd.uci.edu/~gohlke/pyt… 中去下载对应版本的的LightGBM安装包，再通过如下命令安装。 pip install lightgbm‑3.3.2‑cp310‑cp310‑win_amd64.whl

2.LightGBM参数手册

在ShowMeAI的前一篇内容 XGBoost工具库建模应用详解 中，我们讲解到了Xgboost的三类参数通用参数，学习目标参数，Booster参数。而LightGBM可调参数更加丰富，包含核心参数，学习控制参数，IO参数，目标参数，度量参数，网络参数，GPU参数，模型参数，这里我常修改的便是核心参数，学习控制参数，度量参数等。下面我们对这些模型参数做展开讲解，更多的细节可以参考LightGBM中文文档。

2.1 参数介绍

(1) 核心参数

config或者config_file：一个字符串，给出了配置文件的路径。默认为空字符串。
task：一个字符串，给出了要执行的任务。可以为：
- train或者training：表示是训练任务。默认为train。
- predict或者prediction或者test：表示是预测任务。
- convert_model：表示是模型转换任务。将模型文件转换成if-else格式。
application或者objective或者app：一个字符串，表示问题类型。可以为：
- regression 或 regression_l2 或 mean_squared_error 或 mse或l2_root 或 root_mean_squred_error 或 rmse：表示回归任务，但是使用L2损失函数。默认为regression。
- regression_l1或者mae或者mean_absolute_error：表示回归任务，但是使用L1损失函数。
- huber：表示回归任务，但是使用huber损失函数。
- fair：表示回归任务，但是使用fair损失函数。
- poisson：表示Poisson回归任务。
- quantile：表示quantile回归任务。
- quantile_l2：表示quantile回归任务，但是使用了L2损失函数。
- mape或者mean_absolute_precentage_error：表示回归任务，但是使用MAPE损失函数
- gamma：表示gamma回归任务。
- tweedie：表示tweedie回归任务。
- binary：表示二分类任务，使用对数损失函数作为目标函数。
- multiclass：表示多分类任务，使用softmax函数作为目标函数。必须设置num_class参数
- multiclassova或者multiclass_ova或者ova或者ovr：表示多分类任务，使用one-vs-all的二分类目标函数。必须设置num_class参数。
- xentropy或者cross_entropy：目标函数为交叉熵(同时具有可选择的线性权重)。要求标签是[0,1]之间的数值。
- xentlambda或者cross_entropy_lambda：替代了参数化的cross_entropy。要求标签是[0,1]之间的数值。
- lambdarank：表示排序任务。在lambdarank任务中，标签应该为整数类型，数值越大表示相关性越高。label_gain参数可以用于设置整数标签的增益(权重)。
boosting或者boost或者boosting_type：一个字符串，给出了基学习器模型算法。可以为：
- gbdt：表示传统的梯度提升决策树。默认值为gbdt。
- rf：表示随机森林。
- dart：表示带dropout的gbdt。
- goss：表示Gradient-based One-Side Sampling 的gbdt。
data或者train或者train_data：一个字符串，给出了训练数据所在的文件的文件名。默认为空字符串。LightGBM将使用它来训练模型。
valid或者test或者valid_data或者test_data：一个字符串，表示验证集所在的文件的文件名。默认为空字符串。LightGBM将输出该数据集的度量。如果有多个验证集，则用逗号分隔。
num_iterations或者num_iteration或者num_tree或者num_trees或者num_round或者num_rounds或者num_boost_round一个整数，给出了boosting的迭代次数。默认为100。
- 对于Python/R包，该参数是被忽略的。对于Python，使用train()/cv()的输入参数num_boost_round来代替。
- 在内部，LightGBM对于multiclass问题设置了num_class*num_iterations棵树。
learning_rate或者shrinkage_rate：个浮点数，给出了学习率。默认为1。在dart中，它还会影响dropped trees的归一化权重。
num_leaves或者num_leaf：一个整数，给出了一棵树上的叶子数。默认为31。
tree_learner或者tree：一个字符串，给出了tree learner，主要用于并行学习。默认为serial。可以为：
- serial：单台机器的tree learner
- feature：特征并行的tree learner
- data：数据并行的tree learner
- voting：投票并行的tree learner
num_threads或者num_thread或者nthread：一个整数，给出了LightGBM的线程数。默认为OpenMP_default。
- 为了更快的速度，应该将它设置为真正的CPU内核数，而不是线程的数量(大多数CPU使用超线程来使每个CPU内核生成2个线程)。
- 当数据集较小的时候，不要将它设置的过大。
- 对于并行学习，不应该使用全部的CPU核心，因为这会使得网络性能不佳。
device：一个字符串，指定计算设备。默认为cpu。可以为gpu、cpu。
- 建议使用较小的max_bin来获得更快的计算速度。
- 为了加快学习速度，GPU默认使用32位浮点数来求和。你可以设置gpu_use_dp=True来启动64位浮点数，但是它会使得训练速度降低。

(2) 学习控制参数

max_depth：一个整数，限制了树模型的最大深度，默认值为-1。如果小于0，则表示没有限制。
min_data_in_leaf或者min_data_per_leaf或者min_data或者min_child_samples：一个整数，表示一个叶子节点上包含的最少样本数量。默认值为20。
min_sum_hessian_in_leaf或者min_sum_hessian_per_leaf或者min_sum_hessian或者min_hessian或者min_child_weight：一个浮点数，表示一个叶子节点上的最小hessian之和。(也就是叶节点样本权重之和的最小值)默认为1e-3。
feature_fraction或者sub_feature或者colsample_bytree：一个浮点数，取值范围为[0.0,1.0]，默认值为0。如果小于1.0，则LightGBM会在每次迭代中随机选择部分特征。如0.8表示：在每棵树训练之前选择80%的特征来训练。
feature_fraction_seed：一个整数，表示feature_fraction的随机数种子，默认为2。
bagging_fraction或者sub_row或者subsample：一个浮点数，取值范围为[0.0,1.0]，默认值为0。如果小于1.0，则LightGBM会在每次迭代中随机选择部分样本来训练(非重复采样)。如0.8表示：在每棵树训练之前选择80%的样本(非重复采样)来训练。
bagging_freq或者subsample_freq：一个整数，表示每bagging_freq次执行bagging。如果该参数为0，表示禁用bagging。
bagging_seed或者bagging_fraction_seed：一个整数，表示bagging的随机数种子，默认为3。
early_stopping_round或者early_stopping_rounds或者early_stopping：一个整数，默认为0。如果一个验证集的度量在early_stopping_round循环中没有提升，则停止训练。如果为0则表示不开启早停。
lambda_l1或者reg_alpha：一个浮点数，表示L1正则化系数。默认为0。
lambda_l2或者reg_lambda：一个浮点数，表示L2正则化系数。默认为0。
min_split_gain或者min_gain_to_split：一个浮点数，表示执行切分的最小增益，默认为0。
drop_rate：一个浮点数，取值范围为[0.0,1.0]，表示dropout的比例，默认为1。该参数仅在dart中使用。
skip_drop：一个浮点数，取值范围为[0.0,1.0]，表示跳过dropout的概率，默认为5。该参数仅在dart中使用。
max_drop：一个整数，表示一次迭代中删除树的最大数量，默认为50。如果小于等于0，则表示没有限制。该参数仅在dart中使用。
uniform_drop：一个布尔值，表示是否想要均匀的删除树，默认值为False。该参数仅在dart中使用。
xgboost_dart_mode：一个布尔值，表示是否使用xgboost dart模式，默认值为False。该参数仅在dart中使用。
drop_seed：一个整数，表示dropout的随机数种子，默认值为4。该参数仅在dart中使用。
top_rate：一个浮点数，取值范围为[0.0,1.0]，表示在goss中，大梯度数据的保留比例，默认值为2。该参数仅在goss中使用。
other_rate：一个浮点数，取值范围为[0.0,1.0]，表示在goss中，小梯度数据的保留比例，默认值为1。该参数仅在goss中使用。
min_data_per_group：一个整数，表示每个分类组的最小数据量，默认值为100。用于排序任务
max_cat_threshold：一个整数，表示category特征的取值集合的最大大小。默认为32。
cat_smooth：一个浮点数，用于category特征的概率平滑。默认值为10。它可以降低噪声在category特征中的影响，尤其是对于数据很少的类。
cat_l2：一个浮点数，用于category切分中的L2正则化系数。默认为10。
top_k或者topk：一个整数，用于投票并行中。默认为20。将它设置为更大的值可以获得更精确的结果，但是会降低训练速度。

(3) IO参数

max_bin：一个整数，表示最大的桶的数量。默认值为255。LightGBM会根据它来自动压缩内存。如max_bin=255时，则LightGBM将使用uint8来表示特征的每一个值。
min_data_in_bin：一个整数，表示每个桶的最小样本数。默认为3。该方法可以避免出现一个桶只有一个样本的情况。
data_random_seed：一个整数，表示并行学习数据分隔中的随机数种子。默认为1它不包括特征并行。
output_model或者model_output或者model_out：一个字符串，表示训练中输出的模型被保存的文件的文件名。默认txt。
input_model或者model_input或者model_in：一个字符串，表示输入模型的文件的文件名。默认空字符串。对于prediction任务，该模型将用于预测数据，对于train任务，训练将从该模型继续
output_result或者predict_result或者prediction_result：一个字符串，给出了prediction结果存放的文件名。默认为txt。
pre_partition或者is_pre_partition：一个布尔值，指示数据是否已经被划分。默认值为False。如果为true，则不同的机器使用不同的partition来训练。它用于并行学习(不包括特征并行)
is_sparse或者is_enable_sparse或者enable_sparse：一个布尔值，表示是否开启稀疏优化，默认为True。如果为True则启用稀疏优化。
two_round或者two_round_loading或者use_two_round_loading：一个布尔值，指示是否启动两次加载。默认值为False，表示只需要进行一次加载。默认情况下，LightGBM会将数据文件映射到内存，然后从内存加载特征，这将提供更快的数据加载速度。但是当数据文件很大时，内存可能会被耗尽。如果数据文件太大，则将它设置为True
save_binary或者is_save_binary或者is_save_binary_file：一个布尔值，表示是否将数据集(包括验证集)保存到二进制文件中。默认值为False。如果为True，则可以加快数据的加载速度。
verbosity或者verbose：一个整数，表示是否输出中间信息。默认值为1。如果小于0，则仅仅输出critical信息；如果等于0，则还会输出error,warning信息；如果大于0，则还会输出info信息。
header或者has_header：一个布尔值，表示输入数据是否有头部。默认为False。
label或者label_column：一个字符串，表示标签列。默认为空字符串。你也可以指定一个整数，如label=0表示第0列是标签列。你也可以为列名添加前缀，如label=prefix:label_name。
weight或者weight_column：一个字符串，表示样本权重列。默认为空字符串。你也可以指定一个整数，如weight=0表示第0列是权重列。注意：它是剔除了标签列之后的索引。假如标签列为0，权重列为1，则这里weight=0。你也可以为列名添加前缀，如weight=prefix:weight_name。
query或者query_column或者gourp或者group_column：一个字符串，query/groupID列。默认为空字符串。你也可以指定一个整数，如query=0表示第0列是query列。注意：它是剔除了标签列之后的索引。假如标签列为0，query列为1，则这里query=0。你也可以为列名添加前缀，如query=prefix:query_name。
ignore_column或者ignore_feature或者blacklist：一个字符串，表示训练中忽略的一些列，默认为空字符串。可以用数字做索引，如ignore_column=0,1,2表示第0,1,2列将被忽略。注意：它是剔除了标签列之后的索引。
你也可以为列名添加前缀，如ignore_column=prefix:ign_name1,ign_name2。
categorical_feature或者categorical_column或者cat_feature或者cat_column：一个字符串，指定category特征的列。默认为空字符串。可以用数字做索引，如categorical_feature=0,1,2表示第0,1,2列将作为category特征。注意：它是剔除了标签列之后的索引。你也可以为列名添加前缀，如categorical_feature=prefix:cat_name1,cat_name2在categorycal特征中，负的取值被视作缺失值。
predict_raw_score或者raw_score或者is_predict_raw_score：一个布尔值，表示是否预测原始得分。默认为False。如果为True则仅预测原始得分。该参数只用于prediction任务。
predict_leaf_index或者leaf_index或者is_predict_leaf_index：一个布尔值，表示是否预测每个样本在每棵树上的叶节点编号。默认为False。在预测时，每个样本都会被分配到每棵树的某个叶子节点上。该参数就是要输出这些叶子节点的编号。该参数只用于prediction任务。
predict_contrib或者contrib或者is_predict_contrib：一个布尔值，表示是否输出每个特征对于每个样本的预测的贡献。默认为False。输出的结果形状为[nsamples,nfeatures+1]，之所以+1是考虑到bais的贡献。所有的贡献加起来就是该样本的预测结果。该参数只用于prediction任务。
bin_construct_sample_cnt或者subsample_for_bin：一个整数，表示用来构建直方图的样本的数量。默认为200000。如果数据非常稀疏，则可以设置为一个更大的值，如果设置更大的值，则会提供更好的训练效果，但是会增加数据加载时间。
num_iteration_predict：一个整数，表示在预测中使用多少棵子树。默认为-1。小于等于0表示使用模型的所有子树。该参数只用于prediction任务。
pred_early_stop：一个布尔值，表示是否使用早停来加速预测。默认为False。如果为True，则可能影响精度。
pred_early_stop_freq：一个整数，表示检查早停的频率。默认为10
pred_early_stop_margin：一个浮点数，表示早停的边际阈值。默认为0
use_missing：一个布尔值，表示是否使用缺失值功能。默认为True如果为False则禁用缺失值功能。
zero_as_missing：一个布尔值，表示是否将所有的零(包括在libsvm/sparse矩阵中未显示的值)都视为缺失值。默认为False。如果为False，则将nan视作缺失值。如果为True，则np.nan和零都将视作缺失值。
init_score_file：一个字符串，表示训练时的初始化分数文件的路径。默认为空字符串，表示train_data_file+”.init”(如果存在)
valid_init_score_file：一个字符串，表示验证时的初始化分数文件的路径。默认为空字符串，表示valid_data_file+”.init”(如果存在)。如果有多个(对应于多个验证集)，则可以用逗号,来分隔。

(4) 目标参数

sigmoid：一个浮点数，用sigmoid函数的参数，默认为0。它用于二分类任务和lambdarank任务。
alpha：一个浮点数，用于Huber损失函数和Quantileregression，默认值为0。它用于huber回归任务和Quantile回归任务。
fair_c：一个浮点数，用于Fair损失函数，默认值为0。它用于fair回归任务。
gaussian_eta：一个浮点数，用于控制高斯函数的宽度，默认值为0。它用于regression_l1回归任务和huber回归任务。
posson_max_delta_step：一个浮点数，用于Poisson regression的参数，默认值为7。它用于poisson回归任务。
scale_pos_weight：一个浮点数，用于调整正样本的权重，默认值为0它用于二分类任务。
boost_from_average：一个布尔值，指示是否将初始得分调整为平均值(它可以使得收敛速度更快)。默认为True。它用于回归任务。
is_unbalance或者unbalanced_set：一个布尔值，指示训练数据是否均衡的。默认为True。它用于二分类任务。
max_position：一个整数，指示将在这个NDCG位置优化。默认为20。它用于lambdarank任务。
label_gain：一个浮点数序列，给出了每个标签的增益。默认值为0,1,3,7,15,….它用于lambdarank任务。
num_class或者num_classes：一个整数，指示了多分类任务中的类别数量。默认为1它用于多分类任务。
reg_sqrt：一个布尔值，默认为False。如果为True，则拟合的结果为：\sqrt{label}。同时预测的结果被自动转换为：{pred}^2。它用于回归任务。

(5) 度量参数

metric：一个字符串，指定了度量的指标，默认为：对于回归问题，使用l2；对于二分类问题，使用binary_logloss；对于lambdarank问题，使用ndcg。如果有多个度量指标，则用逗号,分隔。
- l1或者mean_absolute_error或者mae或者regression_l1：表示绝对值损失。
- l2或者mean_squared_error或者mse或者regression_l2或者regression：表示平方损失。
- l2_root或者root_mean_squared_error或者rmse：表示开方损失。
- quantile：表示Quantile回归中的损失。
- mape或者mean_absolute_percentage_error：表示MAPE损失。
- huber：表示huber损失。
- fair：表示fair损失。
- poisson：表示poisson回归的负对数似然。
- gamma：表示gamma回归的负对数似然。
- gamma_deviance：表示gamma回归的残差的方差。
- tweedie：表示Tweedie回归的负对数似然。
- ndcg：表示NDCG。
- map或者mean_average_precision：表示平均的精度。
- auc：表示AUC。
- binary_logloss或者binary：表示二类分类中的对数损失函数。
- binary_error：表示二类分类中的分类错误率。
- multi_logloss或者multiclass或者softmax或者‘multiclassova或者multiclass_ova，或者ova或者ovr`：表示多类分类中的对数损失函数。
- multi_error：表示多分类中的分类错误率。
- xentropy或者cross_entropy：表示交叉熵。
- xentlambda或者cross_entropy_lambda：表示intensity加权的交叉熵。
- kldiv或者kullback_leibler：表示KL散度。
metric_freq或者output_freq：一个正式，表示每隔多少次输出一次度量结果。默认为1。
train_metric或者training_metric或者is_training_metric：一个布尔值，默认为False。如果为True，则在训练时就输出度量结果。
ndcg_at或者ndcg_eval_at或者eval_at：一个整数列表，指定了NDCG评估点的位置。默认为1、2、3、4、5。

2.2 参数影响与调参建议

以下为总结的核心参数对模型的影响，及与之对应的调参建议。

(1) 对树生长控制

num_leaves：叶节点的数目。它是控制树模型复杂度的主要参数。
- 如果是level-wise，则该参数为 $2^{depth}$ ，其中depth为树的深度。但是当叶子数量相同时，leaf-wise的树要远远深过level-wise树，非常容易导致过拟合。因此应该让num_leaves小于 $2^{depth}$ 。在leaf-wise树中，并不存在depth的概念。因为不存在一个从leaves到depth的合理映射。
min_data_in_leaf：每个叶节点的最少样本数量。
- 它是处理leaf-wise树的过拟合的重要参数。将它设为较大的值，可以避免生成一个过深的树。但是也可能导致欠拟合。
max_depth：树的最大深度。该参数可以显式的限制树的深度。

(2) 更快的训练速度

通过设置bagging_fraction和bagging_freq参数来使用bagging方法。
通过设置feature_fraction参数来使用特征的子抽样。
使用较小的max_bin。
使用save_binary在未来的学习过程对数据加载进行加速。

(3) 更好的模型效果

使用较大的max_bin(学习速度可能变慢)。
使用较小的learning_rate和较大的num_iterations。
使用较大的num_leaves(可能导致过拟合)。
使用更大的训练数据。
尝试dart。

(4) 缓解过拟合问题

使用较小的max_bin。
使用较小的num_leaves。
使用min_data_in_leaf和min_sum_hessian_in_leaf。
通过设置bagging_fraction和bagging_freq来使用bagging。
通过设置feature_fraction来使用特征子抽样。
使用更大的训练数据。
使用lambda_l1、lambda_l2和min_gain_to_split来使用正则。
尝试max_depth来避免生成过深的树。

3.LightGBM内置建模方式

3.1 内置建模方式

LightGBM内置了建模方式，有如下的数据格式与核心训练方法：

基于lightgbm.Dataset格式的数据。
基于lightgbm.train接口训练。

下面是官方的一个简单示例，演示了读取libsvm格式数据(成Dataset格式)并指定参数建模的过程。

# coding: utf-8
import json
import lightgbm as lgb
import pandas as pd
from sklearn.metrics import mean_squared_error


# 加载数据集合
print('加载数据...')
df_train = pd.read_csv('./data/regression.train.txt', header=None, sep='\t')
df_test = pd.read_csv('./data/regression.test.txt', header=None, sep='\t')

# 设定训练集和测试集
y_train = df_train[0].values
y_test = df_test[0].values
X_train = df_train.drop(0, axis=1).values
X_test = df_test.drop(0, axis=1).values

# 构建lgb中的Dataset格式
lgb_train = lgb.Dataset(X_train, y_train)
lgb_eval = lgb.Dataset(X_test, y_test, reference=lgb_train)

# 敲定好一组参数
params = {
    'task': 'train',
    'boosting_type': 'gbdt',
    'objective': 'regression',
    'metric': {'l2', 'auc'},
    'num_leaves': 31,
    'learning_rate': 0.05,
    'feature_fraction': 0.9,
    'bagging_fraction': 0.8,
    'bagging_freq': 5,
    'verbose': 0
}

print('开始训练...')
# 训练
gbm = lgb.train(params,
                lgb_train,
                num_boost_round=20,
                valid_sets=lgb_eval,
                early_stopping_rounds=5)

# 保存模型
print('保存模型...')
# 保存模型到文件中
gbm.save_model('model.txt')

print('开始预测...')
# 预测
y_pred = gbm.predict(X_test, num_iteration=gbm.best_iteration)
# 评估
print('预估结果的rmse为:')
print(mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5)
复制代码

加载数据...
开始训练...
[1]  valid_0's l2: 0.24288   valid_0's auc: 0.764496
Training until validation scores don't improve for 5 rounds.
[2]  valid_0's l2: 0.239307  valid_0's auc: 0.766173
[3]  valid_0's l2: 0.235559  valid_0's auc: 0.785547
[4]  valid_0's l2: 0.230771  valid_0's auc: 0.797786
[5]  valid_0's l2: 0.226297  valid_0's auc: 0.805155
[6]  valid_0's l2: 0.223692  valid_0's auc: 0.800979
[7]  valid_0's l2: 0.220941  valid_0's auc: 0.806566
[8]  valid_0's l2: 0.217982  valid_0's auc: 0.808566
[9]  valid_0's l2: 0.215351  valid_0's auc: 0.809041
[10] valid_0's l2: 0.213064  valid_0's auc: 0.805953
[11] valid_0's l2: 0.211053  valid_0's auc: 0.804631
[12] valid_0's l2: 0.209336  valid_0's auc: 0.802922
[13] valid_0's l2: 0.207492  valid_0's auc: 0.802011
[14] valid_0's l2: 0.206016  valid_0's auc: 0.80193
Early stopping, best iteration is:
[9]  valid_0's l2: 0.215351  valid_0's auc: 0.809041
保存模型...
开始预测...
预估结果的rmse为:
0.4640593794679212
复制代码

3.2 设置样本权重

LightGBM的建模非常灵活，它可以支持我们对于每个样本设置不同的权重学习，设置的方式也非常简单，我们需要提供给模型一组权重数组数据，长度和样本数一致。

如下是一个典型的例子，其中binary.train和binary.test读取后加载为lightgbm.Dataset格式的输入，而在lightgbm.Dataset的构建参数中可以设置样本权重(这个例子中是numpy array的形态)。再基于lightgbm.train接口使用内置建模方式训练。

# coding: utf-8
import json
import lightgbm as lgb
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

# 加载数据集
print('加载数据...')
df_train = pd.read_csv('./data/binary.train', header=None, sep='\t')
df_test = pd.read_csv('./data/binary.test', header=None, sep='\t')
W_train = pd.read_csv('./data/binary.train.weight', header=None)[0]
W_test = pd.read_csv('./data/binary.test.weight', header=None)[0]

y_train = df_train[0].values
y_test = df_test[0].values
X_train = df_train.drop(0, axis=1).values
X_test = df_test.drop(0, axis=1).values

num_train, num_feature = X_train.shape

# 加载数据的同时加载权重
lgb_train = lgb.Dataset(X_train, y_train,
                        weight=W_train, free_raw_data=False)
lgb_eval = lgb.Dataset(X_test, y_test, reference=lgb_train,
                       weight=W_test, free_raw_data=False)

# 设定参数
params = {
    'boosting_type': 'gbdt',
    'objective': 'binary',
    'metric': 'binary_logloss',
    'num_leaves': 31,
    'learning_rate': 0.05,
    'feature_fraction': 0.9,
    'bagging_fraction': 0.8,
    'bagging_freq': 5,
    'verbose': 0
}

# 产出特征名称
feature_name = ['feature_' + str(col) for col in range(num_feature)]

print('开始训练...')
gbm = lgb.train(params,
                lgb_train,
                num_boost_round=10,
                valid_sets=lgb_train,  # 评估训练集
                feature_name=feature_name,
                categorical_feature=[21])
复制代码

加载数据...
开始训练...
[1]  training's binary_logloss: 0.68205
[2]  training's binary_logloss: 0.673618
[3]  training's binary_logloss: 0.665891
[4]  training's binary_logloss: 0.656874
[5]  training's binary_logloss: 0.648523
[6]  training's binary_logloss: 0.641874
[7]  training's binary_logloss: 0.636029
[8]  training's binary_logloss: 0.629427
[9]  training's binary_logloss: 0.623354
[10] training's binary_logloss: 0.617593
复制代码

3.3 模型存储与加载

上述建模过程得到的模型对象，可以通过save_model成员函数进行保存。保存好的模型可以通过lgb.Booster加载回内存，并对测试集进行预测。

具体示例代码如下：

# 查看特征名称
print('完成10轮训练...')
print('第7个特征为:')
print(repr(lgb_train.feature_name[6]))

# 存储模型
gbm.save_model('./model/lgb_model.txt')

# 特征名称
print('特征名称:')
print(gbm.feature_name())

# 特征重要度
print('特征重要度:')
print(list(gbm.feature_importance()))

# 加载模型
print('加载模型用于预测')
bst = lgb.Booster(model_file='./model/lgb_model.txt')

# 预测
y_pred = bst.predict(X_test)

# 在测试集评估效果
print('在测试集上的rmse为:')
print(mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5)
复制代码

完成10轮训练...
第7个特征为:
'feature_6'
特征名称:
['feature_0', 'feature_1', 'feature_2', 'feature_3', 'feature_4', 'feature_5', 'feature_6', 'feature_7', 'feature_8', 'feature_9', 'feature_10', 'feature_11', 'feature_12', 'feature_13', 'feature_14', 'feature_15', 'feature_16', 'feature_17', 'feature_18', 'feature_19', 'feature_20', 'feature_21', 'feature_22', 'feature_23', 'feature_24', 'feature_25', 'feature_26', 'feature_27']
特征重要度:
[8, 5, 1, 19, 7, 33, 2, 0, 2, 10, 5, 2, 0, 9, 3, 3, 0, 2, 2, 5, 1, 0, 36, 3, 33, 45, 29, 35]
加载模型用于预测
在测试集上的rmse为:
0.4629245607636925
复制代码

3.4 继续训练

LightGBM为boosting模型，每一轮训练会增加新的基学习器，LightGBM还支持基于现有模型和参数继续训练，无需每次从头训练。

如下是典型的示例，我们加载已经训练10轮(即10颗树集成)的lgb模型，在此基础上继续训练(在参数层面做了一些改变，调整了学习率，增加了一些bagging等缓解过拟合的处理方法)

# 继续训练
# 从./model/model.txt中加载模型初始化
gbm = lgb.train(params,
                lgb_train,
                num_boost_round=10,
                init_model='./model/lgb_model.txt',
                valid_sets=lgb_eval)

print('以旧模型为初始化，完成第 10-20 轮训练...')

# 在训练的过程中调整超参数
# 比如这里调整的是学习率
gbm = lgb.train(params,
                lgb_train,
                num_boost_round=10,
                init_model=gbm,
                learning_rates=lambda iter: 0.05 * (0.99 ** iter),
                valid_sets=lgb_eval)

print('逐步调整学习率完成第 20-30 轮训练...')

# 调整其他超参数
gbm = lgb.train(params,
                lgb_train,
                num_boost_round=10,
                init_model=gbm,
                valid_sets=lgb_eval,
                callbacks=[lgb.reset_parameter(bagging_fraction=[0.7] * 5 + [0.6] * 5)])

print('逐步调整bagging比率完成第 30-40 轮训练...')
复制代码

[11] valid_0's binary_logloss: 0.616177
[12] valid_0's binary_logloss: 0.611792
[13] valid_0's binary_logloss: 0.607043
[14] valid_0's binary_logloss: 0.602314
[15] valid_0's binary_logloss: 0.598433
[16] valid_0's binary_logloss: 0.595238
[17] valid_0's binary_logloss: 0.592047
[18] valid_0's binary_logloss: 0.588673
[19] valid_0's binary_logloss: 0.586084
[20] valid_0's binary_logloss: 0.584033
以旧模型为初始化，完成第 10-20 轮训练...
[21] valid_0's binary_logloss: 0.616177
[22] valid_0's binary_logloss: 0.611834
[23] valid_0's binary_logloss: 0.607177
[24] valid_0's binary_logloss: 0.602577
[25] valid_0's binary_logloss: 0.59831
[26] valid_0's binary_logloss: 0.595259
[27] valid_0's binary_logloss: 0.592201
[28] valid_0's binary_logloss: 0.589017
[29] valid_0's binary_logloss: 0.586597
[30] valid_0's binary_logloss: 0.584454
逐步调整学习率完成第 20-30 轮训练...
[31] valid_0's binary_logloss: 0.616053
[32] valid_0's binary_logloss: 0.612291
[33] valid_0's binary_logloss: 0.60856
[34] valid_0's binary_logloss: 0.605387
[35] valid_0's binary_logloss: 0.601744
[36] valid_0's binary_logloss: 0.598556
[37] valid_0's binary_logloss: 0.595585
[38] valid_0's binary_logloss: 0.593228
[39] valid_0's binary_logloss: 0.59018
[40] valid_0's binary_logloss: 0.588391
逐步调整bagging比率完成第 30-40 轮训练...
复制代码

3.5 自定义损失函数

LightGBM支持在训练过程中，自定义损失函数和评估准则，其中损失函数的定义需要返回损失函数一阶和二阶导数的计算方法，评估准则部分需要对数据的label和预估值进行计算。其中损失函数用于训练过程中的树结构学习，而评估准则很多时候是用在验证集上进行效果评估。

# 自定义损失函数需要提供损失函数的一阶和二阶导数形式
def loglikelood(preds, train_data):
    labels = train_data.get_label()
    preds = 1. / (1. + np.exp(-preds))
    grad = preds - labels
    hess = preds * (1. - preds)
    return grad, hess


# 自定义评估函数
def binary_error(preds, train_data):
    labels = train_data.get_label()
    return 'error', np.mean(labels != (preds > 0.5)), False


gbm = lgb.train(params,
                lgb_train,
                num_boost_round=10,
                init_model=gbm,
                fobj=loglikelood,
                feval=binary_error,
                valid_sets=lgb_eval)

print('用自定义的损失函数与评估标准完成第40-50轮...')
复制代码

[41] valid_0's binary_logloss: 0.614429  valid_0's error: 0.268
[42] valid_0's binary_logloss: 0.610689  valid_0's error: 0.26
[43] valid_0's binary_logloss: 0.606267  valid_0's error: 0.264
[44] valid_0's binary_logloss: 0.601949  valid_0's error: 0.258
[45] valid_0's binary_logloss: 0.597271  valid_0's error: 0.266
[46] valid_0's binary_logloss: 0.593971  valid_0's error: 0.276
[47] valid_0's binary_logloss: 0.591427  valid_0's error: 0.278
[48] valid_0's binary_logloss: 0.588301  valid_0's error: 0.284
[49] valid_0's binary_logloss: 0.586562  valid_0's error: 0.288
[50] valid_0's binary_logloss: 0.584056  valid_0's error: 0.288
用自定义的损失函数与评估标准完成第40-50轮...
复制代码

4.LightGBM预估器形态接口

4.1 SKLearn形态预估器接口

和XGBoost一样，LightGBM也支持用SKLearn中统一的预估器形态接口进行建模，如下为典型的参考案例，对于读取为Dataframe格式的训练集和测试集，可以直接使用LightGBM初始化LGBMRegressor进行fit拟合训练。使用方法与接口，和SKLearn中其他预估器一致。

# coding: utf-8
import lightgbm as lgb
import pandas as pd
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

# 加载数据
print('加载数据...')
df_train = pd.read_csv('./data/regression.train.txt', header=None, sep='\t')
df_test = pd.read_csv('./data/regression.test.txt', header=None, sep='\t')

# 取出特征和标签
y_train = df_train[0].values
y_test = df_test[0].values
X_train = df_train.drop(0, axis=1).values
X_test = df_test.drop(0, axis=1).values

print('开始训练...')
# 初始化LGBMRegressor
gbm = lgb.LGBMRegressor(objective='regression',
                        num_leaves=31,
                        learning_rate=0.05,
                        n_estimators=20)

# 使用fit函数拟合
gbm.fit(X_train, y_train,
        eval_set=[(X_test, y_test)],
        eval_metric='l1',
        early_stopping_rounds=5)

# 预测
print('开始预测...')
y_pred = gbm.predict(X_test, num_iteration=gbm.best_iteration_)
# 评估预测结果
print('预测结果的rmse是:')
print(mean_squared_error(y_test, y_pred) ** 0.5)
复制代码

加载数据...
开始训练...
[1]  valid_0's l1: 0.491735
Training until validation scores don't improve for 5 rounds.
[2]  valid_0's l1: 0.486563
[3]  valid_0's l1: 0.481489
[4]  valid_0's l1: 0.476848
[5]  valid_0's l1: 0.47305
[6]  valid_0's l1: 0.469049
[7]  valid_0's l1: 0.465556
[8]  valid_0's l1: 0.462208
[9]  valid_0's l1: 0.458676
[10] valid_0's l1: 0.454998
[11] valid_0's l1: 0.452047
[12] valid_0's l1: 0.449158
[13] valid_0's l1: 0.44608
[14] valid_0's l1: 0.443554
[15] valid_0's l1: 0.440643
[16] valid_0's l1: 0.437687
[17] valid_0's l1: 0.435454
[18] valid_0's l1: 0.433288
[19] valid_0's l1: 0.431297
[20] valid_0's l1: 0.428946
Did not meet early stopping. Best iteration is:
[20] valid_0's l1: 0.428946
开始预测...
预测结果的rmse是:
0.4441153344254208
复制代码

4.2 网格搜索调参

上面提到LightGBM的预估器接口，整体使用方法和SKLearn中其他预估器一致，所以我们也可以使用SKLearn中的超参数调优方法来进行模型调优。

如下是一个典型的网格搜索交法调优超参数的代码示例，我们会给出候选参数列表字典，通过GridSearchCV进行交叉验证实验评估，选出LightGBM在候选参数中最优的超参数。

# 配合scikit-learn的网格搜索交叉验证选择最优超参数
estimator = lgb.LGBMRegressor(num_leaves=31)

param_grid = {
    'learning_rate': [0.01, 0.1, 1],
    'n_estimators': [20, 40]
}

gbm = GridSearchCV(estimator, param_grid)

gbm.fit(X_train, y_train)

print('用网格搜索找到的最优超参数为:')
print(gbm.best_params_)
复制代码

用网格搜索找到的最优超参数为:
{'learning_rate': 0.1, 'n_estimators': 40}
复制代码

4.3 绘图解释

LightGBM支持对模型训练进行可视化呈现与解释，包括对于训练过程中的损失函数取值与评估准则结果的可视化、训练完成后特征重要度的排序与可视化、基学习器(比如决策树)的可视化。

以下为参考代码：

# coding: utf-8
import lightgbm as lgb
import pandas as pd

try:
    import matplotlib.pyplot as plt
except ImportError:
    raise ImportError('You need to install matplotlib for plotting.')

# 加载数据集
print('加载数据...')
df_train = pd.read_csv('./data/regression.train.txt', header=None, sep='\t')
df_test = pd.read_csv('./data/regression.test.txt', header=None, sep='\t')

# 取出特征和标签
y_train = df_train[0].values
y_test = df_test[0].values
X_train = df_train.drop(0, axis=1).values
X_test = df_test.drop(0, axis=1).values

# 构建lgb中的Dataset数据格式
lgb_train = lgb.Dataset(X_train, y_train)
lgb_test = lgb.Dataset(X_test, y_test, reference=lgb_train)

# 设定参数
params = {
    'num_leaves': 5,
    'metric': ('l1', 'l2'),
    'verbose': 0
}

evals_result = {}  # to record eval results for plotting

print('开始训练...')
# 训练
gbm = lgb.train(params,
                lgb_train,
                num_boost_round=100,
                valid_sets=[lgb_train, lgb_test],
                feature_name=['f' + str(i + 1) for i in range(28)],
                categorical_feature=[21],
                evals_result=evals_result,
                verbose_eval=10)

print('在训练过程中绘图...')
ax = lgb.plot_metric(evals_result, metric='l1')
plt.show()

print('画出特征重要度...')
ax = lgb.plot_importance(gbm, max_num_features=10)
plt.show()

print('画出第84颗树...')
ax = lgb.plot_tree(gbm, tree_index=83, figsize=(20, 8), show_info=['split_gain'])
plt.show()

#print('用graphviz画出第84颗树...')
#graph = lgb.create_tree_digraph(gbm, tree_index=83, name='Tree84')
#graph.render(view=True)
复制代码

加载数据...
开始训练...
[10] training's l2: 0.217995 training's l1: 0.457448 valid_1's l2: 0.21641   valid_1's l1: 0.456464
[20] training's l2: 0.205099 training's l1: 0.436869 valid_1's l2: 0.201616  valid_1's l1: 0.434057
[30] training's l2: 0.197421 training's l1: 0.421302 valid_1's l2: 0.192514  valid_1's l1: 0.417019
[40] training's l2: 0.192856 training's l1: 0.411107 valid_1's l2: 0.187258  valid_1's l1: 0.406303
[50] training's l2: 0.189593 training's l1: 0.403695 valid_1's l2: 0.183688  valid_1's l1: 0.398997
[60] training's l2: 0.187043 training's l1: 0.398704 valid_1's l2: 0.181009  valid_1's l1: 0.393977
[70] training's l2: 0.184982 training's l1: 0.394876 valid_1's l2: 0.178803  valid_1's l1: 0.389805
[80] training's l2: 0.1828   training's l1: 0.391147 valid_1's l2: 0.176799  valid_1's l1: 0.386476
[90] training's l2: 0.180817 training's l1: 0.388101 valid_1's l2: 0.175775  valid_1's l1: 0.384404
[100]   training's l2: 0.179171 training's l1: 0.385174 valid_1's l2: 0.175321  valid_1's l1: 0.382929
复制代码

机器学习实战 | LightGBM建模应用详解

引言