假设一个随机变量
X服从参数为
n∈N和
p∈[0,1]的二项分布, 即
X∼B(N,p), 则
X的取值为
k的概率为:
Pr(X=k)=Cnk(1−p)n−kpk
其中
k=0,⋯,n
Pr(X=k)的含义为, 我们掷一枚硬币, 每次正面朝上的概率为
p; 我们掷这枚硬币的
n次中, 正面朝上的次数为
k次的概率.
μ=E(X)=∑k=0nk⋅Pr(X=k)
=∑k=0nk⋅(n−k)!k!n!⋅(1−p)n−kpk
=n∑k=1n(n−k)!(k−1)!(n−1)!⋅(1−p)n−kpk
=n∑k=0n−1(n−k−1)!k!(n−1)!⋅(1−p)n−k−1pk+1
=np∑k=0n−1((n−1)−k)!k!(n−1)!⋅(1−p)(n−1)−kpk
=np∑k=0n−1Ckn−1(1−p)(n−1)−kpk
=np
E(X2)=∑k=0nk2⋅Pr(X=k)
=∑k=0nk2⋅(n−k)!k!n!⋅(1−p)n−kpk
=∑k=0nk(k−1)(n−k)!k!n!(1−p)n−kpk+∑k=0nk(n−k)!k!n!(1−p)n−kpk
=∑k=0nk(k−1)(n−k)!k!n!(1−p)n−kpk+E(X)
=∑k=2n(n−k)!(k−2)n!(1−p)n−kpk+E(X)
=n(n−1)∑k=0n−2(n−k−2)!k!n−2(1−p)n−k−2pk+2+E(X)
=n(n−1)p2∑k=0nCkn−2(1−p)(n−2)−kpk+E(X)
=n(n−1)p2+np
σ2=Var(X)
=E((X−μ)2)
=E(X2−2μX+μ2)
=E(X2)−μ2
=n(n−1)p2+np−(np)2
=np(1−p)