时间序列分析
时间序列概念
很显然这部分并不在我想说的范围之列，但是可以简要概括一下：
首先
时间序列是带时间的序列，是变量而不是定值，有观测值而已。
时间序列平稳性检验的要点：
（1）观察时序图（有明显升降趋势以及明显周期性，则不平稳）
（2）箱线图-便于观察趋势
（3）acf图（先看是否收敛于95%置信区间，收则平稳；如果不收敛【当acf图像始终在横轴的一侧时，说明有趋势】【当acf图像呈现正弦态势的时候，说明有周期性】）
其次
时间序列的白噪声检验（纯随机性检验）
有两种检验方法 Box-pierce和 Ljung-Box
Ljung更受欢迎点。当然，记住检验的公式也大有用处。
接下来介绍r语言读取txt文件
因为目前我的文件只有txt，所以只做这部分说明。
look
> R<-scan('C:\\Users\\yzt\\Desktop\\习题数据.txt')
#注意，scan按行读取数据，读出来的数据放在同一行，不分块
Read 72 items #读取成功时显示
> Rain=ts(R,start = 1945,frequency = 12) #ts是时序化函数，start是开始年份，freq是频率，这里是12个月的数据
> plot(Rain,col='red',type='o',xlab = 'Time',ylab = 'Rain') #画出时间序列图，color，type，xlab，ylab有英语基础应该看得懂。
> acf(Rain) #画出acf图
> Box.test(Rain,type='Ljung') #纯随机数检验
下面说一些小tips：
（1）数据格式不规范
数据行不是年的时候：将原数据输入到excel，里面有转置操作，不说明了~到时百度即可
数据带头（‘年份’等字体）：去掉呀（一定要引入就用read.table吧，方法一样，加个header=T）
（2）函数tips
输入的是年月的时候，start=c（年，月）【专用于开始月份不为1】
Ljung检验出来的p值越大，说明越纯随机性，符合白噪声序列特征。
暂时更新到这里，给我点赞我就更快点。