分期信贷风控指标

文章目录

一、应收账款(含销账)(Account Receivable, AR)
二、期末贷款余额(*Ending Net Receivable, ENR*)
三、月均贷款余额(*Average Net Receivable, ANR*)
四、金额的迁徙率(*Flow Rate*)
五、即期延滞率(*Delq. Rate - Coin*)
六、递延延滞率(*Delq. Rate - Lagged*)

一、应收账款(含销账)(Account Receivable, AR)

$AR = ENR + WO$
其中，各参数表示意义如下：
AR：应收账款；
ENR：期末贷款余额，一般指月末贷款余额；
WO：Write Off，销账金额，一般作用于国有银行，我司目前未引入销账；

二、期末贷款余额(Ending Net Receivable, ENR)

$ENR(month) = LoanAmt(month) - RepayAmt(month)$

其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额，或称为应收账款，参数为month；
LoanAmt(month)：截止某月底，所有放出的贷款金额；
RepayAmt(month)：截止某月底，所有还款的本金；
公式2.2
$ENR(month) = WO + \sum_{n=0}^6ENR(month, M_n)$
其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额；
WO：销账金额；
Mn：账龄，贷款逾期阶段的一种表达。截止到某统计日，当一笔贷款中，每一期都按时还款，记为M0或C；最大逾期天数为1_{30天，记为*M1*；最大逾期天数为31}60天，记为M2；以此类推，最大逾期天数为151~180天，记为M6；当最大逾期天数大于180天时，此时一般认为该客户已不会还款，该订单为呆账，后期需要销账，记为WO；
ENR(month, Mn)：截止某月底，账龄为Mn的贷款余额；
逾期期数(Month_n, Mn)：
一般的，使用C表示正常资产，M表示账龄(Month on Book)，Mn表示逾期N期；
eg：M1表示逾期一期，M6+表示逾期6期（含）以上；
以Mn为列，以月为行，即可构成Vintage账龄表；
M0表示正常还款，也可表示为Current，即每一期都是正常还款的客户；
ENR的计算分两种，按金额、按订单数；
按金额计算的时候，对于一张分12期的订单，若到计算日为止的最大逾期天数为45天，则该张订单为M2订单，其订单的金额计入M2的金额；
其他：
一般以每月末那一天为计算节点，每月更新一次vintage表；由于每日更新的变化不大，因此不需要每日更新；
ENR计算的是历史全量数据，例如，*ENR(2018-08)*指的是，截止到2018-08-31的贷款余额；
ENR表征的是，在某一时间节点（eg：2018-08月末），尚未还款的本金。这里的本金有两部分：一部分是逾期的、恶意不还的，另一部分是还未到还款时间的；

三、月均贷款余额(Average Net Receivable, ANR)

$ANR = \frac {ENR(month) + {ENR\hat{(month)}}} {2}$

其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)，本月的月末贷款余额；
$ENR\hat{(month)}$ ，本月的月初贷款余额，也即上月的月末贷款余额；
贷款余额(Loan Balance)，指未还款部分（即贷款总额扣除已还款部分），与贷款金额不同；

四、金额的迁徙率(Flow Rate)

$\rightarrow FlowRate(month, M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {ENR(\hat{month}, M_{n-1})}$

其中，各参数表示意义如下：
$\rightarrow FlowRate(month, M_n)$ ，表示month月份进入M_n的流入率；
ENR(month, M_n)：在month月底，Mn的月末贷款余额；
$ENR(\hat{month}, M_{n-1})$ ：表示month上月的月底， $M_{n-1}$ 的月末贷款余额；
定义：
一般以月份为行，以 $M_n$ 为列，表征每月内流入 $M_1$ ~ $M_n$ 的流入率，即构成了流入率的vintage表；

五、即期延滞率(Delq. Rate - Coin)

公式5.1
$DelqCoin(month, M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {ENR(month)}$
公式5.2
$DelqCoin(month, M_n+) = \frac {\sum_{i=n}^6ENR(month, M_i)} {ENR(month)}$
其中，各参数表示意义如下：
delinquency rate on loans：贷款拖欠率/逾期率/延滞率，评价资产质量的指标；
coincidental：即期；
month：计算月月底；
定义：
用于分析当期所有应收账款的质量，是用来衡量贷款拖欠程度的一个指标；

六、递延延滞率(Delq. Rate - Lagged)

公式6.1
$DelqLagged(month, M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {\sum_{i=0}^6{ENR(\hat{month(n)}, M_i)}}$
其中，各参数表示意义如下：
DelqLogged(month, Mn)：递延延滞率，衡量贷款拖欠程度的另一个指标，追踪到本月欠款的最初发放时机；
$\hat{month(n)}$ ：截止计算时所在月份，往前退后n个月的时间点；例如，n=1时， $\hat{month}$ 比month后退一个月；n=2时， $\hat{month}$ 比month后退两个月；以此类推；

eg:

$Lagged(month, M1) = \frac {ENR(month, M_1)} {\sum_{i=0}^6\hat{ENR(month, M_i)}}$

$Lagged(M_1)\% = \frac {ENR(month, M_1)} {上个月底的贷款余额(M0到M6)}$

$Lagged(M_4)\% = \frac {ENR(month, M_4)} {往前推4期的贷款余额(M0到M6)}$

$Lagged(M_4+)\% = \frac {ENR(month, M_4)} {往前推4期的贷款余额(M0到M6)} + \frac {ENR(month, M_5)} {往前推5期的贷款余额(M0到M6)} + \frac {ENR(month, M_6)} {往前推6期的贷款余额(M0到M6)}$

公式6.2：

$Lagged(month, M_n+) = \sum_{i=n}^6Lagged(month, M_i)$

公式二：
$NCL\_Amt(month) = \underbrace{ENR(month, M_n)}_{n=4, 5, 6, 6+} - \underbrace{ENR(\hat{month}, M_n)}_{n=4, 5, 6, 6+}$
公式三：
$NCL\_Ratio(month) = \frac {NCL\_Amt(month)} {12*ANR(month)}$
净损失率(NCL, Net Credit Loss Ratio)
净损金额/逾期开始月的应收账款，通常以年化形态为主
计算延滞率时常用的两种方法之一，延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用coindental，但若想精准溯及逾放源头的话，建议采用lagged；如M2+lagged，分母为两个月前应收账款，分子为本月M2（含以上）转呆账的逾期金额