1. 为什么要使用正则化
我们先回顾一下房价预测的例子。以下是使用多项式回归来拟合房价预测的数据：
可以看出，左图拟合较为合适，而右图过拟合。如果想要解决右图中的过拟合问题，需要能够使得 x3，x4
的参数 θ3，θ4 尽量满足 θ3≈0，θ4≈0 。
而如何使得 θ3,θ4 尽可能接近 0 呢？那就是对参数施一惩罚项。我们先来看一下线性回归的代价函数：
J(θ)=12m∑i=1n(hθ(x(i))−y(i))2
如果对参数施加惩罚项，式子变为：
J(θ)=12m∑i=1n(hθ(x(i))−y(i))2+λ∑j=0kθ2j
梯度下降的式子变为：
θj:=θj−ΔJ(θ)Δθj
我们对梯度下降的式子进行推导一下：
故：
θj:=θj−[1m∑i=1n(hθ(x(i))−y(i))2+2λθj]
由上可以看出，当正则项系数 λ 很大时，对参数的惩罚也将很大，导致在梯度更新后对应的 θj 值很小。由此可以使得对某些参数最终接近于 0 。而正则项系数 λ
即为模型复杂度的惩罚项，当其很大时，模型复杂度将变小，也就是模型将更为简单，不会使得对数据过于拟合。
从结构风险最小化角度来说，就是在经验风险最小化的基础上（即训练误差最小化），尽可能采用简单的模型，以此提高泛化预测精度。
这一小节我们直观地了解了为何要使用正则化项，接下来我们从理论上来分析一下。
2. L1正则化与L2正则化
这一小节参考自博客1。
依旧以线性回归为例（只含有两个参数的情况，此处的参数 w
与上一节中的 θ 一致，只是本节中为了与图片上的参数相对应，而将参数使用 w 进行表示）。加上L1正则化后的优化目标（lasso回归）：
min12m∑i=1n(hw(x(i))−y(i))2+λ∑j=12|wj|
加上L2正则化后的优化目标（岭回归）：
min12m∑i=1n(hw(x(i))−y(i))2+λ∑j=12w2j
使用等高线图来表示原目标函数的图像为：
也就是说，当参数 w1与w2
取值为图像中最里面那个紫色圆圈上的值时，可以使得原目标函数最小。
当加上L1正则项之后，目标函数图像为：
当加上L2正则项之后，目标函数图像为：
第一个图中菱形即为 ∑2j=1|wj|=F
，而第二个图中圆形即为 ∑2j=1w2j=F 。代表这个菱形（圆形）上的点算出来的 ∑2j=1|wj|或∑2j=1w2j 都等于某个值 F 。此时若要使得目标函数最小，就需要满足两个条件：（1）参数值在等高线上的圆圈越来越接近中心的紫色圆圈，（2）菱形越小越好（ F
越小越好）。
那么如何取得一个恰好的值，能够满足以上两个条件呢？我们先来看下下面这个图（以L1正则化为例）：
以同一条原曲线目标等高线来说，现在以最外圈的红色等高线为例，我们看到，对于红色曲线上的每个点都可以做一个菱形，根据上图可知，当这个菱形与某条等高线相切（仅有一个交点）的时候，这个菱形最小，上图相割对比较大的两个菱形对应的L1正则化项更大。也就是说，相切时在使得 12m∑ni=1(hw(x(i))−y(i))2
相同的情况下， λ∑2j=1|wj| 最小，因此，该点能够使得 12m∑ni=1(hw(x(i))−y(i))2+λ∑2j=1|wj| 最小。
由以上结论，我们可以看出，要使得加入L1正则化的解，一定是某个菱形和某条原函数等高线的切点。而通过观察我们可以看出，几乎对于很多原函数等高曲线，和某个菱形相交的时候及其容易相交在坐标轴（比如上图），也就是说最终的结果，解的某些维度及其容易是 0 ，比如上图最终解是 w=（0，x） ，这也就是我们所说的L1更容易得到稀疏解（解向量中0比较多）的原因。
接下来我们使用公式进行推导一下看。假设现在是在一维的情况下，目标函数看做是 J(w)=f(w)+λ|w| ,其中 f(w) 为原目标函数， J(w) 为加了L1正则项之后的目标函数。 λ|w| 是正则化项。那么要使得 0 点成为最值可能的点，即使在 0 点不可导，但是只需要让函数在 0 点左右的导数异号。即 J′左(w)×J′右(w)=(f′(0)+λ)×(f′(0)−λ)<0 ，也就是 λ>|f′(0)| 时， 0
点都是可能的最值点。
当加入L2正则化的时候，分析和L1正则化是类似的，也就是说我们仅仅是从菱形变成了圆形而已，同样还是求原曲线和圆形的切点作为最终解。当然与L1范数比，我们这样求的L2范数的从图上来看，不容易交在坐标轴上，但是仍然比较靠近坐标轴。因此这也就是我们老说的，L2范数能让解比较小（靠近0），但是比较平滑（不等于0）。
综上所述，我们可以看见，加入正则化项，在最小化经验误差的情况下，可以让我们选择解更简单（趋向于0）的解。因此，加正则化项就是结构风险最小化的一种实现。
引用及参考：
[1] https://zhuanlan.zhihu.com/p/35356992?utm_medium=social&utm_source=wechat_session
[2] https://blog.csdn.net/pakko/article/details/37878837
[3] https://www.zhihu.com/question/37096933/answer/70426653