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日收益率
假设
为某一投资品种的净值
* 算术收益率
- 几何收益率(对数收益率)
累计收益率
采用时间加权计算 天的累计收益率
- 用算术收益率数据计算
- 用几何收益率数据计算
- 几何收益率与算术收益转换
几何收益率(对数收率)的优点:
具有时间可加性
收益率是一个复利的概念,采用对数收益率可以很直观感受到一段时间的得利收益率。对建模方便
(待续)