数学，我拿你怎么办（1）？

由于笔者在上学的期间，时常将数学课当成能够睡觉的课，造成很多基本的数学知识印象不深或者全部忘记了，但最近又要研究算法相关的内容。「人算，终究不如天算」笔者本着不会就学的理念，还是觉得整理一份学习的数学知识出来。

注意：此处只是做知识汇总，所以很多内容将直接照抄百度/维基百科

概率论

概率论是研究随机现象数量规律的数学分支。随机现象是相对于决定性现象而言的。在一定条件下必然发生某一结果的现象称为决定性现象。例如在标准大气压下，纯水加热到100℃时水必然会沸腾等。随机现象则是指在基本条件不变的情况下，每一次试验或者观察前，不能肯定会出现哪种结果，呈现出偶然性。例如，掷一枚硬币，可能会出现正面或者反面。

定理：

定理1

互补法则，与 A 互补事件的概率始终是 1-P(A)
定理2

不可能事件的概率为零
定理3

如果A1…An事件不能同时发生（为互斥事件），而且若干事件A1，A2，…An∈S每两两之间是空集关系，那么这些所有事件集合的概率等于单个事件的概率的和。

eg: 在一次掷骰子中，得到5点或者6点的概率是： $P = P(A_5) + P(A_6)$
定理4

如果事件 A，B 是差集关系，则有 $P(A - B) = P(A) - P({A\bigcap B})$
定理5

任意事件加法法则，对于事件空间 S 中的任意两个事件 A 和 B，有如下定理：概率 $P(A\bigcup B) = P(A) + P(B) - P(A\bigcap B)$
定理6

事件 A，B 同时发生的概率

$P(A\bigcap B) = P(A) * P(B|A) = P(B) * P(A|B)$
定理7

两个不相关联事件 A，B 同时发生的概率是： $P(A\bigcap B) = P(A) * P(B)$

注意：这个定理实际上是定理 6 的特殊情况，如果事件 A、B 没有联系，则有 $P(A|B) = P(A)$ ，以及 $P(B|A) = P(B)$ 。

完全概率

完全概率适用于分析具有多层结构的随机试验情况

n 个事件 $H1，H2$ … $H_n$ 互相独立，共同组成整个事件空间 S，即 $H_i\bigcap H_j = \varnothing$ ，而且 $H_1 \bigcup H_2 \bigcup H_3 \bigcap ...H_n = S$ 。这时 A 的概率可以表示为 $P(A) =\sum_j^{n}P(A|H_j)*P(H_j)$

贝叶斯定理

按照定理6 $P(A\bigcap B) = P(A) * P(B|A) = P(B) * P(A|B)$ ，可以导出贝叶斯定理 $P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)}$ 如上公式也可以变行为 $P(B|A) = \frac{P(A|B) * P(B)}{P(A)}$

参考

数学期望

在概率论和统计学中，数学期望（或均值）是每次实验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和，是最基本的数学特征之一。它反应随机变量取平均值的大小，又称为加权平均 $E(x)$ 。期望值不一定包含于变量的输出值集合里。

离散型

随机变量只取得有限个值或无穷能按一定次序一一列出，其值域为一个或若干个有限或无限区间，这样的随机变量称为离散型随机变量。

离散型随机变量 X 的取值为 $X_1, X_2, X_3,...,X_n，p(X_1),p(X_2),p(X_3),...,p(X_n)$ 为 X 对应取值的概率，可理解为数据 $X_1, X_2, X_3,...,X_n 出现的频率 f(X_i)$ ,则：

$E(x) = X_1*p(X_1) + X_2*p(X_2) + ... + X_n*p(X_n) = X_1*f(X_1) + X_2*f(X_2) + ... + X_n*f(X_n)$

$E(x) = \sum_1^{\infty}x_kP_k$

连续型

设连续性随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，若积分绝对收敛，则积分的值 $\int^{\infty}_{-\infty} xf(x)dx$ 为随机变量的数学期望，记为 $E(x)$

$E(x) = \int^{\infty}_{-\infty} xf(x)dx$

若随机变量 X 的分布函数 F(x) 可表示成一个非负可积函数 f(x) 的积分，则称为 X 为连续性随机变量，f(x) 称为 X 的概率密度函数。

数学期望 $E(x)$ 完全由随机变量 X 的概率分布所确定。若 X 服从某一分布，也称 $E(x)$ 是这一分布的数学期望。

注：笔者渣渣的数学水平，第一次知道数学期望还需要区分连续型的，更可怕的是这个好像还跟一个叫蒙特卡罗 的积分有关，这个公式跟机器学习的采样有关（ps 都是眼泪）

参考

积分

积分是微积分和数学分析里的一个核心概念。通常分为定积分和不定积分两种。直观地说，对于一个给定的正实值函数，在一个实数区间上的定积分可以理解为坐标平面，由曲线、直线以及轴围城的曲边梯形的面积值 。

概念

如果一个函数的积分存在，并且有限，就说这个函数是可积的。一般来说，被积函数不一定只有一个变量，积分域也可以是不同维度的空间，甚至是没有直观几何意义的抽象空间。如同上面介绍的，对于只有一个变量x的实值函数f，f在闭区间[a,b]上的积分记作

$\int^{a}_{b} f(x)dx$

其中在黎曼积分中， $d(x)$ 表示分割区间的标记。

看了上面的描述，结合知乎上有个回答会更容易理解：

提起微积分，脑子里要出现这样一幅图：

概念的话，求积分就是求上面阴影部分的面积，dx就是把定义域的x范围无限分（微分）其中的一份如x1 到x2 这一小段就是dx。同理，dy就是值域的无限分为 $f(x2) -f(x1)$ 。

dy/dx 是f(x)一个微分成dx dy围成的小三角形的tan值。称之为导数。但这只是宏观上的。如果微观的话，dy/dx与f（x）的导数并不相等。中间差一个极小的值

参考

蒙特卡罗积分

蒙特卡罗方法是一种计算方法。原理是通过大量随机样本，去了解一个系统，进而得到所要计算的值。

公式： $F^N =\frac{1}{N} \sum_i^N\frac{f(X_i)}{pdf(X_i)}$

上述公式没有积分符号，但被认为是理想积分的近似，所以被称为积分
采样样本越多，就越逼近真实的积分结果

推导过程和详细的描述看蒙特·卡罗(Monte Carlo)积分详解这个吧，笔者实在是写不下去了，markdown 写数学公式符号真的是一言难尽呀！

参考资料

未完待续，余生这么长，多得是与数学斗智斗勇的日子！！！