有效集方法

对于一个凸二次规划问题

它的Lagrange函数为

 在最优点，有

如果知道最优点的有效约束集，则可以求解等式约束二次规划

求出原问题的KKT点

原始有效集方法从计算可行点开始，要求所有迭代点可行

定义第k次迭代时x_k处的有效约束（等式约束和等号成立的不等式约束）指标集为“工作集”，记为W_k，W_k中所有约束的梯度是线性无关的

给定一个迭代点，首先要求出在这一点处由有效约束定义的子问题的解

有效集方法的主要步骤如下：