Tips on Signal Processing

1、独立与不相关

随机变量X和Y相互独立，有：E(XY) = E(X)E(Y)。

独立一定不相关，不相关不一定独立（高斯过程里二者等价） 。对于均值为零的高斯随机变量，“独立”和“不相关”等价的。

独立性是指两个变量的发生概率一点关系没有，而相关性通常是指线性关系。如果两个变量不相关，指的是线性关系里不相关，但是不能说它们没有关系，可能是线性以外的其他关系。