风险投资VC对ESG指标的影响

待定：是否需要数据标准化、异常值处理、模型单一

#TODO：

（1）修改开题报告（1.14前完成）☑️

（2）将数据集完善为2010-2020期间（1.20前完成）☑️

（3）控制变量较少、单一控制变量实验

（4）稳健性检验

python文件：/实证/OLS_test.py

import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from sklearn import preprocessing

dataset = pd.read_excel('2010_test.xlsx')
x = dataset.iloc[:,3:]

# x[np.isnan(x)]=0
# x[np.isinf(x)]=0

x_scaled = preprocessing.MinMaxScaler().fit_transform(x)
# print(x_scaled)

VC = dataset.iloc[:,3]
y_esg = dataset.iloc[:,2]

lm = sm.OLS(y_esg, VC)
# lm = sm.OLS(y_esg, x)
model = lm.fit()
print(model.summary())