Total Returns（策略收益）
Total Annualized Returns（策略年化收益）
Benchmark Returns（基准收益）
Benchmark Annualized Returns（基准年化收益）
Alpha（阿尔法）
投资中面临着系统性风险（即Beta）和非系统性风险（即Alpha），Alpha是投资者获得与市场波动无关的回报。比如投资者获得了15%的回报，其基准获得了10%的回报，那么Alpha或者价值增值的部分就是5%。
| Alpha值 | 解释 |
|---|---|
| α>0 | 策略相对于风险，获得了超额收益 |
| α=0 | 策略相对于风险，获得了适当收益 |
| α<0 | 策略相对于风险，获得了较少收益 |
Beta（贝塔）
表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性。例如一个策略的Beta为1.5，则大盘涨1%的时候，策略可能涨1.5%，反之亦然；如果一个策略的Beta为-1.5，说明大盘涨1%的时候，策略可能跌1.5%，反之亦然。
| Beta值 | 解释 |
|---|---|
| β<0 | 投资组合和基准的走向通常反方向，如空头头寸类 |
| β=0 | 投资组合和基准的走向没有相关性，如固定收益类 |
| 0<β<1 | 投资组合和基准的走向相同，但是比基准的移动幅度更小 |
| β=1 | 投资组合和基准的走向相同，并且和基准的移动幅度贴近 |
| β>1 | 投资组合和基准的走向相同，但是比基准的移动幅度更大 |
Sharpe（夏普比率）
表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬，可以同时对策略的收益与风险进行综合考虑。
Sortino（索提诺比率）
表示每承担一单位的下行风险，将会获得多少超额回报。
Information Ratio（信息比率）
衡量单位超额风险带来的超额收益。信息比率越大，说明该策略单位跟踪误差所获得的超额收益越高，因此，信息比率较大的策略的表现要优于信息比率较低的基准。合理的投资目标应该是在承担适度风险下，尽可能追求高信息比率。
Algorithm Volatility（策略波动率）
用来测量策略的风险性，波动越大代表策略风险越高。
Benchmark Volatility（基准波动率）
用来测量基准的风险性，波动越大代表基准风险越高。
Max Drawdown（最大回撤）
描述策略可能出现的最糟糕的情况，最极端可能的亏损情况。
Downside Risk（下行波动率）
策略收益下行波动率。和普通收益波动率相比，下行标准差区分了好的和坏的波动。
胜率(%)
盈利次数在总交易次数中的占比。
日胜率(%)
策略盈利超过基准盈利的天数在总交易数中的占比。
盈亏比
周期盈利亏损的比例。
