作者：禅与计算机程序设计艺术
1.简介
我的名字叫Rex，我是一名普通大学毕业生，是个程序员，同时也是一个很活跃的行业新闻网站的读者，在这本学习投资的文章中，我将从基础的经济学、股市理论、机器学习、人工智能、量化交易等方面，学习到如何从零开始学会投资，并实现一个完整的投资策略。我希望这本文章能够帮助到大家成为更聪明的投资者。
为了达成这个目标，本文将会从以下几个方面进行阐述：
- 目的
- 投资知识体系
- 投资方法论
- 消费金融的常识和技能
- 历史经验和故事
- 业余时间学编程
- 实现自己的第一个量化交易策略
- 优化交易策略的基本方法和工具
- 模拟交易平台和模拟账户应用
- 个性化交易策略的设计和制作
- 使用量化分析工具进行技术分析和投资评估
- 在不同的国家进行研究和实践。
文章内容并非从头教起，而是在已有的经济学、金融学、统计学、数学、机器学习、算法、编程、金融数据分析等背景下，对如何投资进行深入浅出的探讨，不光涉及到技能上，还会结合个人的生活经历和心路历程进行分享，希望能够引导大家了解自己的投资方向和目标，提升自我能力，实现自己的投资梦想。
2.投资知识体系
首先，我们需要搞清楚什么是“投资”，以及投资包括哪些层次和领域？
2.1 什么是投资?
简单来说，投资就是利用信息科技来获取或创造价值，最终达到人们的期望。投资的行为分为四个层次：
- 投资策略：所采取的一系列的投资决策，用来选取最佳的投资时机和方式，以获得有价值的东西。
- 投资工具：指的是交易型基金、期货合约、外汇市场产品、加密货币，这些工具用于筹集资金、交换利益、保障资产价值。
- 投资理念：指的是企业家精神、创新精神、理财理念，是投资者对公司、股票、债券等的认识和理解。
- 投资风险：投资的过程总会伴随着风险，因为任何投资都不可避免地会带来损失。管理风险需要更长的时间和经验，而市场风险则需要根据市场的发展情况做出相应的调整。
因此，投资不仅仅局限于资本市场，还包括很多其他领域，如：
- 房地产市场的投资与经营
- 教育市场的投资与教育
- 医疗保健市场的投资与运用
- 游戏市场的投资与游戏玩法
- 保险市场的投区与保单制度
- 国际贸易市场的投资与商品贸易
除了以上领域之外，还有一些非市场领域的投资，如：
- 保护环境、改善民生的科研投资
- 商业模式、价值观等创新的社会运动
- 不断更新的技术发展、法规变化，带来生产力和社会进步的经济体系建设
2.2 投资分类
在不同领域进行投资，需要具备不同的专业知识背景，比如：
- 对金融、经济学、管理学、计算机科学等知识有深刻的理解。
- 有一定的市场敏感度和胸怀。
- 具有较强的理性、果敢和解决问题的能力。
- 对技术、产品和服务有浓厚兴趣。
一般来说，投资者可以按以下五种类型进行分类：
主动投资（active investing）：主动投资即自身参与到整个投资流程当中的一种方式。它往往涉及个人的创造力、勤奋工作的态度和投资经验。
被动投资（passive investing）：被动投资通常通过跟踪证券价格指标，了解市场状况、寻找有价值的资产以及建立一种风险偏好。被动投资者往往利用知识经济的理念，结合需求和市场供需关系来进行投资，相对比较简单、高效。被动投资的类型主要有：
- 股票投资（equity investment）
- 债券投资（bond investment）
- 货币市场投资（currency market investment）
- 基金投资（fund investment）
宏观投资（macroeconomic investing）：宏观投资通常关注全球经济现象、社会经济问题、政治经济变化等。宏观投资者往往有较强的世界经济、金融、政治、军事知识、洞察力和意志力。宏观投资的类型主要有：
- 海外投资（foreign exchange market）
- 黄金投资（gold market）
- 房地产市场投资（real estate market）
- 经济增长和通胀预测（growth and inflation forecast）
- 中央银行金融政策（central bank financial policy）
财务投资（financial investing）：财务投资关注公司、股权、债券和货币的结构、运作和逻辑。财务投资者往往对财务数据掌握得比较透彻，擅长使用数据驱动的方法进行分析，能够准确判断市场走势。财务投资的类型主要有：
- 股权投资（equity investing）
- 债券投资（bond investing）
- 信托投资（trust investing）
- 房地产投资（real estate investing）
- 现金管理（cash management）
投资组合管理（portfolio management）：投资组合管理是指把个人投资的各种工具集合起来，通过分析各项指标，找到最优的组合配置，来取得收益最大化。投资组合管理者往往具有丰富的财务、金融、经济学、管理、计算模型等专业知识，掌握庞大的投资知识体系。投资组合管理的类型主要有：
- 低风险高收益投资组合（low-risk high-return portfolio）
- 安全边际与风险收益比例投资组合（security value approach）
- 多维度投资组合管理（multidimensional portfolio management）
综上所述，投资者通常都有自己独特的优势，根据自己的能力、背景、喜好和偏好，选择适合的投资类型，并在自身的投资过程中持续不断努力提升自己的能力和知识水平。
3.投资方法论
如何进行有效的投资，决定了投资者能否成功。正确的投资方法论，既要系统的反映投资的本质特征，又要兼顾投资的目的、手段和结果。下面是一些重要的投资方法论：
市场有效性：市场有效性是指投资者根据自身的经验、知识和理解，确定投资标的、风险偏好、交易策略，以及与市场相匹配的资本量大小，并确立买卖时机。
战略执行：战略执行是指在预先设置好的市场有效性框架内，对投资计划进行细化，制定投资决策，并在短期内完成有效的交易。
主题分析：主题分析是指以投资报告为蓝本，通过对业绩表现、资产估值、风险回报、经营效率、投资价值等因素的深入分析，来发现市场的主要矛盾点、趋势和趋向，推导出战略的发展方向。
网络投资：网络投资是指通过开设网上交易平台、建立社群机制、发行奖励机制、设立基金公司、管理私募基金、发行国债等方式，使个人参与到整个投资过程中。
数据驱动：数据驱动是指通过收集、整理、分析和分析数据，来发现市场动态和发展规律，为市场提供精准的信息，为投资者制定更加高效、准确的交易策略。
投资领域定位：投资领域定位是指根据自身的兴趣和兴趣爱好，制定有针对性的投资计划，以找到最适合自己的投资领域。例如，投资基金投资者可能更热衷于沿海地区市场，而投资股票则更偏爱中小市值股票。
4.消费金融的常识和技能
消费金融是一个非常复杂的领域，涉及众多的子领域，其中最核心的是消费者保护、信用卡、养老金、医疗保健、电子支付、征信、征信报告、信用评级、税务筹划、保险业务、贷款业务、担保业务等。如果要真正实现个人消费金融的理想，那么首先需要理解消费者、资本市场和金融市场之间的关系。
4.1 理解消费者
消费者是指个人购买商品和服务的人。消费者在日常生活当中扮演着举足轻重的角色，是消费者金融的一个主要组成部分。他们需要花费时间精力、金钱物力和情感去消费，并且消费者每月的消费额都受到许多影响，如消费品类、时间、地点、习惯等。由于消费者的个性差异、欲望不同、消费品质差异、消费习惯差异，导致个人消费行为具有非常广泛的多样性。消费者的消费行为的多样性给其带来巨大的不确定性，甚至会出现消费者的损失。另外，每个消费者在消费行为上的不同、个性化需求，也是金融领域的一个重要变量。
4.2 理解资本市场
资本市场是指任何与金钱相关的活动，无论是通过金融、房地产、保险、基金等形式产生的，均属于资本市场的一部分。资本市场所涉及的范围广泛，可以是股市、债市、证券市场，也可以是各种国际市场，如外汇、商品、贵金属、黄金等。资本市场是指所有人都可以参与、可以直接参与到资本市场当中的活动。
由于资本市场的复杂性和不确定性，使得参与资本市场的人不止是购买者，也可能成为投资者。目前，个人投资者越来越多地加入到资本市场当中，取得了很大的成就。由于金融的本质属性——价值投资，以及资本市场的高频率、快速的发展速度、丰富的行业和产品，导致其具有极强的生命周期性。
4.3 理解金融市场
金融市场是指各种金融产品和服务的交易、清算以及融资融券活动。金融市场由交易双方和第三方参与，其核心是一个市场，不同的人参与到市场的竞争当中，以便实现价值的交换。由于金融市场的多样性，涉及的领域也非常广泛。
具体而言，金融市场包括以下五大市场：
银行间市场：银行间市场主要包括个人、公司与银行之间的交易，主要由保险业、投资银行、证券业、消费金融等部门共同承接。
股市市场：股市市场是美国股市、中国A股、香港市场、台湾市场等专门交易股票的市场。主要包括股票市场、债券市场、期货市场等。
债市市场：债市市场是指政府发行债券、银行发行债券、信托发行债券、证券公司发行债券等方式，对企业发放的债务进行借贷，以及债券市场的运作。主要包括债券市场、期货市场等。
商品市场：商品市场包括消费者以日常消费为目的，通过销售商品、提供劳务、购买家居、交流经验、娱乐、购物等方式，购买商品和服务。主要包括商品市场、保险市场、贸易市场等。
跨境支付市场：跨境支付市场是指境内和境外的客户进行货物、贷款、银行业务等跨境支付的活动。
金融市场的发展一直以来处于蓬勃发展阶段，能够满足不同行业、不同领域的要求，为人们提供了多元化的金融产品和服务。