掘金量化—Python SDK文档—2.策略程序架构

目录

Python SDK文档

2.策略程序架构

  2.1掘金策略程序初始化

  2.2行情事件处理函数

  2.3交易事件处理函数

  2.4其他事件处理函数

  2.5策略入口

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2.策略程序架构

2.1掘金策略程序初始化

通过init 函数初始化策略,策略启动即会自动执行。在 init 函数中可以：

• 定义全局变量 通过添加context包含的属性可以定义全局变量，如 context.x,该属性可以在全文中进行传递。

• 定义调度任务 可以通过schedule配置定时任务，程序在指定时间自动执行策略算法。

• 准备历史数据 通过数据查询函数获取历史数据

• 订阅实时行情 通过subscribe订阅行情，用以触发行情事件处理函数。

 2.2行情事件处理函数

• 处理盘口tick数据事件 通过on_tick响应 tick 数据事件，可以在该函数中继续添加自己的策略逻辑,如进行数据计算、交易等
• 处理分时bar数据事件 通过on_bar响应 bar 数据事件，可以在该函数中继续添加自己的策略逻辑，如进行数据计算、交易等

2.3交易事件处理函数

• 处理回报execrpt数据事件 当交易委托被执行后会触发on_execution_report，用于监测委托执行状态.

• 处理委托order委托状态变化数据事件 当订单状态产生变化时会触发on_order_status，用于监测委托状态变更.

• 处理账户account交易账户状态变化数据事件 当交易账户状态产生变化时会触发on_account_status，用于监测交易账户委托状态变更.

2.4其他事件处理函数

• 处理error错误事件 当发生异常情况时触发错误事件，并返回错误码和错误信息

• 处理动态参数parameter动态参数修改事件 当动态参数产生变化时会触发on_parameter，用于监测动态参数修改.

• 处理绩效指标对象Indicator回测结束事件 在回测模式下，回测结束后会触发on_backtest_finished，并返回回测得到的绩效指标对象.

• 处理实时行情网络连接成功事件 当实时行情网络连接成功时触发实时行情网络连接成功事件.

• 处理实时行情网络连接断开事件 当实时行情网络连接断开时触发实时行情网络连接断开事件.

• 处理交易通道网络连接成功事件 当交易通道网络连接成功时触发交易通道网络连接成功事件.

• 处理交易通道网络连接断开事件 当交易通道网络连接断开时触发交易通道网络连接断开事件.

2.5策略入口

run 函数用于启动策略，策略类交易类策略都需要 run 函数。在只需提取数据进行研究（即仅使用数据查询函数时）的情况下可以不调用 run 函数，在策略开始调用set_token即可

• 用户tokenID 用户身份的唯一标识，token 位置参见终端-系统设置界面-密钥管理（token）

• 策略 IDstrategy_id 策略文件与终端连接的纽带，是策略的身份标识。每创建一个策略都会对应生成一个策略 id，创建策略时即可看到。

• 策略工作模式 策略支持两种运行交易通道网络连接断开事件, 实时模式和回测模式,实时模式用于仿真交易及实盘交易，回测模式用于策略研究，用户需要在运行策略时选择模式.