掘金量化—Python SDK文档—5.API 介绍（3）

Python SDK文档

5.API介绍

5.8老版本数据函数

以下接口在终端版本号大于 3.17.0.0 的版本不再维护，请切换到新的通用接口

get_fundamentals - 查询基本面数据

获取基本面数据

此函数掘金公版(体验版/专业版/机构版)不支持，请切换到stk_get_fundamentals_balance - 查询资产负债表数据等新接口

函数原型：

get_fundamentals(table, symbols, start_date, end_date, fields=None, filter=None, order_by=None, limit=1000, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
table	str	表名，只支持单表查询. 具体表名及 fields 字段名及 filter 可过滤的字段参考财务数据文档
symbols	str or list	标的代码, 多个代码可用 `,`(英文逗号)分割, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式，使用时参考symbol ，免费版本只支持单个标的，多标的只返回第一个
start_date	str	开始时间, (%Y-%m-%d 格式)
end_date	str	结束时间, (%Y-%m-%d 格式)
fields	str	查询字段 (必填)
filter	str	查询过滤,使用方法参考例 3. 例 4
order_by	str or None	排序方式, 默认 `None`. `TCLOSE` 表示按 `TCLOSE` 升序排序. `-TCLOSE` 表示按 `TCLOSE` 降序排序. `TCLOSE, -NEGOTIABLEMV` 表示按 `TCLOSE` 升序, `NEGOTIABLEMV` 降序综合排序
limit	int	数量. 默认是`1000`, 为保护服务器, 单次查询最多返回 `40000` 条记录
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回 list[dict]

返回值：

key	value 类型	说明
symbol	str	标的代码
pub_date	datetime.datetime	公司发布财报的日期.
end_date	datetime.datetime	财报统计的季度的最后一天.
fields	dict	相应指定查询 `fields` 字段的值. 字典 key 值请参考财务数据文档

示例：

例 1: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近一个交易日的股票交易财务衍生表的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01',             fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

输出：

  symbol       pub_date             end_date             NEGOTIABLEMV  PEMRQ    PELFYNPAAEI    PETTMNPAAEI  PELFY    TURNRATE    PETTM    TOTMKTCAP    TCLOSE
SHSE.600000  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00     3.3261e+11    6.4605         7.0707         6.6184   6.925       0.0598   6.4746  3.50432e+11     16.21
SZSE.000001  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00     1.33144e+11   6.2604         7.1341         6.2644   7.1462      0.2068   6.8399  1.56251e+11      9.1

例 2: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 指定时间段 2016-01-01 -- 2017-01-01 股票交易财务衍生表的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', start_date='2016-01-01', end_date='2017-01-01',
fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

例 3: 取指定股票 SHSE.600000, SHSE.600001, SHSE.600002 离 2017-01-01 最近一个交易日, 且满足条件 PCTTM > 0 and PCTTM < 10 股票交易财务衍生表的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SHSE.600001, SHSE.600002', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01', filter='PCTTM > 0 and PCTTM < 10',
fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)
# 或者这样写
my_symbols = ['SHSE.600000', 'SHSE.600001', 'SHSE.600002']
get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01', filter='PCTTM > 0 and PCTTM < 10', symbols=my_symbols,
fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

例 4: 取指定股票 SHSE.600000, SZSE.000001 离 2016-01-20 最近一个财报, 同时满足条件 CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0 的资产负债的数据

get_fundamentals(table='balance_sheet', start_date='2016-01-20', end_date='2016-01-20',
                fields='CURFDS, SETTRESEDEPO, PLAC, TRADFINASSET, ',
                symbols='SHSE.600000, SZSE.000001',
                filter='CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0',
                df=True)
# 或者这样写
my_symbols = ['SHSE.600000', 'SZSE.000001']
get_fundamentals(table='balance_sheet',  start_date='2016-01-20', end_date='2016-01-20',
                fields='CURFDS, SETTRESEDEPO, PLAC, TRADFINASSET, ',
                symbols=my_symbols,
                filter='CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0',
                df=True)

注意：

1. 当 start_date == end_date 时, 取所举每个股票离 end_date 最近业务日期(交易日期或报告日期) 一条数据,当 start_date < end_date 时, 取指定时间段的数据,当 start_date > end_date 时, 返回空list/空DataFrame

2. 当不指定排序方式时,返回的list/DataFrame以参数pub_date/end_date来排序

3. start_date 和 end_date 中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

4. 若输入包含无效标的代码，则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

5. 在该函数中，table 参数只支持输入一个表名，若表名输入错误或以'table1,table2'方式输入多个表名，函数返回空list/空DataFrame

6. 若表名输入正确，但查询字段中出现非指定字符串，则程序直接报错

get_fundamentals_n - 查询基本面数据最新 n 条

取指定股票的最近 end_date 的 count 条记录

此函数掘金公版(体验版/专业版/机构版)不支持，请切换到stk_get_fundamentals_balance_pt - 查询资产负债表截面数据等新接口

函数原型：

get_fundamentals_n(table, symbols, end_date, fields=None, filter=None, order_by=None, count=1, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
table	str	表名，只支持单表查询. 具体表名及 fields 字段名及 filter 可过滤的字段参考财务数据文档
symbols	str	标的代码, 多个代码可用 `,`(英文逗号)分割, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式，使用时参考symbol，免费版本只支持单个标的，多标的只返回第一个
end_date	str	结束时间, (%Y-%m-%d 格式)
fields	str	查询字段 (必填)
filter	str	查询过滤,,使用方法参考`get_fundamentals`的例 3. 例 4
count	int	每个股票取最近的数量(正整数)
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回 list[dict]

返回值：

key	value 类型	说明
symbol	str	标的代码
pub_date	datetime.datetime	公司发布财报的日期.
end_date	datetime.datetime	财报统计的季度的最后一天.
fields	dict	相应指定查询 `fields` 字段的值. 字典 key 值请参考财务数据文档

示例：

例 1: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近 3 条(每个股票都有 3 条) 股票交易财务衍生表的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

get_fundamentals_n(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', end_date='2017-01-01', count=3,           fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI',df=True)

输出：

   symbol        pub_date             end_date           TCLOSE   TOTMKTCAP    PETTM      TURNRATE     PETTMNPAAEI  PELFY    PELFYNPAAEI    NEGOTIABLEMV    PEMRQ
SZSE.000001  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00      9.1   1.56251e+11   6.8399      0.2068         6.2644   7.1462         7.1341     1.33144e+11   6.2604
SZSE.000001  2016-12-29 00:00:00  2016-12-29 00:00:00      9.08  1.55907e+11   6.8249      0.2315         6.2506   7.1305         7.1184     1.32851e+11   6.2466
SZSE.000001  2016-12-28 00:00:00  2016-12-28 00:00:00      9.06  1.55564e+11   6.8098      0.2297         6.2369   7.1147         7.1027     1.32558e+11   6.2329
SHSE.600000  2016-12-30 00:00:00  2016-12-30 00:00:00     16.21  3.50432e+11   6.4746      0.0598         6.6184   6.925          7.0707     3.3261e+11    6.4605
SHSE.600000  2016-12-29 00:00:00  2016-12-29 00:00:00     16.07  3.47406e+11   6.4187      0.0578         6.5613   6.8652         7.0097     3.29737e+11   6.4047
SHSE.600000  2016-12-28 00:00:00  2016-12-28 00:00:00     16.09  3.47838e+11   6.4267      0.0704         6.5694   6.8737         7.0184     3.30148e+11   6.4126

注意：

1. 对每个标的,返回的list/DataFrame以参数pub_date/end_date的倒序来排序

2. end_date 中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

3. 若输入包含无效标的代码，则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

4. 在该函数中，table 参数只支持输入一个表名，若表名输入错误或以'table1,table2'方式输入多个表名，函数返回空list/空DataFrame

5. 若表名输入正确，但查询字段中出现非指定字符串，则程序直接报错

get_instruments - 查询最新交易标的信息

查询最新交易标的信息,有基本数据及最新日频数据

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到get_symbols - 查询指定交易日多标的交易信息

函数原型：

get_instruments(symbols=None, exchanges=None, sec_types=None, names=None, skip_suspended=True, skip_st=True, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list or None	标的代码多个代码可用 `,`(英文逗号)分割, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式,默认 None 表示所有，使用时参考symbol
exchanges	str or list or None	见交易所代码, 多个交易所代码可用 `,`(英文逗号)分割, 也支持 `['exchange1', 'exchange2']` 这种列表格式,默认 None 表示所有
sec_types	list	指定类别, 默认所有, 其他类型见sec_type 类型
names	str or None	查询代码, 默认 None 表示所有
skip_suspended	bool	是否跳过停牌, 默认 True 跳过停牌
skip_st	bool	是否跳过 ST, 默认 True 跳过 ST
fields	str or None	查询字段默认 None 表示所有,参考返回值。
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回 list[dict]

返回值：

key	类型	说明
symbol	str	标的代码
sec_type	int	1: 股票, 2: 基金, 3: 指数, 4: 期货, 5: 期权, 8:可转债，10: 虚拟合约
exchange	str	见交易所代码
sec_id	str	代码
sec_name	str	名称
sec_abbr	str	拼音简称
price_tick	float	最小变动单位
listed_date	datetime.datetime	上市日期
delisted_date	datetime.datetime	退市日期
trade_date	datetime.datetime	交易日期
sec_level	int	1-正常,2-ST 股票,3-*ST 股票,4-股份转让,5-处于退市整理期的证券,6-上市开放基金 LOF,7-交易型开放式指数基金(ETF),8-非交易型开放式基金(暂不交易,仅揭示基金净值及开放申购赎回业务),9-仅提供净值揭示服务的开放式基金;,10-仅在协议交易平台挂牌交易的证券,11-仅在固定收益平台挂牌交易的证券,12-风险警示产品,13-退市整理产品,99-其它
is_suspended	int	是否停牌. 1: 是, 0: 否
multiplier	float	合约乘数
margin_ratio	float	保证金比率
settle_price	float	结算价
position	int	持仓量
pre_close	float	昨收价
upper_limit	float	涨停价（首次公开发行上市的股票上市前 5 日无涨跌停价，返回0）
lower_limit	float	跌停价（首次公开发行上市的股票上市前 5 日无涨跌停价，返回0）
adj_factor	float	复权因子.基金跟股票才有
conversion_price	float	可转债转股价
conversion_start_date	datetime.datetime	可转债开始转股时间
underlying_symbol	str	可转债正股标的

示例：

get_instruments(exchanges='SZSE', df=True)

输出：

  adj_factor    is_st    upper_limit  sec_name      pre_close  symbol         price_tick  delisted_date        exchange    listed_date            sec_type    settle_price    lower_limit    multiplier  sec_abbr      position  trade_date               sec_id    is_suspended    margin_ratio
   115.338          0          12.38  平安银行             11.25  SZSE.000001          0.01  2038-01-01 00:00:00  SZSE        1991-04-03 00:00:00           1               0          10.13             1  payx               0   2017-09-19 00:00:00    000001               0               1
   127.812          0          30.84  万科A                28.04  SZSE.000002          0.01  2038-01-01 00:00:00  SZSE        1991-01-29 00:00:00           1               0          25.24             1  wkA                0   2017-09-19  00:00:00   000002               0               1
   7.44538          0          27.24  国农科技             24.76  SZSE.000004          0.01  2038-01-01 00:00:00  SZSE        1991-01-14 00:00:00           1               0          22.28             1  gnkj               0   2017-09-19 00:00:00    000004               0               1
   ······

注意：

1. 停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2. 预上市股票以 1900-01-01 为虚拟发布日期，未退市股票以 2038-01-01 为虚拟退市日期。

3. 对于检索所需标的信息的 4 种手段symbols,exchanges,sec_types,names,若输入参数之间出现任何矛盾（换句话说，所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回 空list/空DataFrame 例如get_instruments(exchanges='SZSE',sec_types=[4])返回的是空值 4. 获取全 A 股票代码示例get_instruments(exchanges='SZSE,SHSE', sec_types=1, fields='symbol',df=1)['symbol'].tolist() 5. 若查询字段包含无效字段，返回的列表/DataFrame只包含有效字段数据 6. 关于可转债的到期日(退市日期)为delisted_date，转股价值为转股价值 = 转股数*股价=（100/可转债转股价）*股价

get_history_instruments - 查询交易标的历史信息数据

返回指定 symbols 的标的日频历史数据

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息

函数原型：

get_history_instruments(symbols, fields=None, start_date=None, end_date=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list	标的代码, 多个代码可用 `,`(英文逗号)分割,也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式, 是必填参数，使用时参考symbol
fields	str or None	查询字段. 默认 `None` 表示所有
start_date	str or None	开始时间. (%Y-%m-%d 格式) 默认 `None` 表示当前时间
end_date	str or None	结束时间. (%Y-%m-%d 格式) 默认 `None` 表示当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回 `list[dict]`, 列表每项的 dict 的 key 值为参数指定的 `fields`

返回值：

key	类型	说明
symbol	str	标的代码
trade_date	datetime.datetime	交易日期
sec_level	int	1-正常,2-ST 股票,3-*ST 股票,4-股份转让,5-处于退市整理期的证券,6-上市开放基金 LOF,7-交易型开放式指数基金(ETF),8-非交易型开放式基金(暂不交易,仅揭示基金净值及开放申购赎回业务),9-仅提供净值揭示服务的开放式基金;,10-仅在协议交易平台挂牌交易的证券,11-仅在固定收益平台挂牌交易的证券,12-风险警示产品,13-退市整理产品,99-其它
is_suspended	int	是否停牌. 1: 是, 0: 否
multiplier	float	合约乘数
margin_ratio	float	保证金比率
settle_price	float	结算价
pre_settle	float	昨结价
position	int	持仓量
pre_close	float	昨收价
upper_limit	float	涨停价（首次公开发行上市的股票上市前 5 日无涨跌停价，返回0）
lower_limit	float	跌停价（首次公开发行上市的股票上市前 5 日无涨跌停价，返回0）
adj_factor	float	复权因子.基金跟股票才有

示例：

get_history_instruments(symbols='SZSE.000001,SZSE.000002', start_date='2017-09-19', end_date='2017-09-19', df=True)

输出：

  adj_factor    is_st       settle_price   upper_limit  symbol        pre_close    lower_limit       is_suspended    multiplier    position      trade_date             margin_ratio
     115.338        0               0          12.38  SZSE.000001        11.25          10.13               0             1           0    2017-09-19 00:00:00               1
     127.812        0               0          30.84  SZSE.000002        28.04          25.24               0             1           0    2017-09-19 00:00:00               1

注意：

1. 停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2. 为保护服务器, 单次查询最多返回 33000 条记录

3. 对每个标的，数据根据参数trade_date的升序进行排序

4. start_date 和 end_date 中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

5. 若查询字段中出现非指定字符串，则程序直接报错

6. 若输入包含无效标的代码，则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息

获取到交易标的基本信息, 与时间无关.

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到get_symbol_infos - 查询标的基本信息

函数原型：

get_instrumentinfos(symbols=None, exchanges=None, sec_types=None, names=None, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
symbols	str or list or None	标的代码多个代码可用 `,`(英文逗号)分割, 也支持 `['symbol1', 'symbol2']` 这种列表格式,默认 None 表示所有，使用时参考symbol
exchanges	str or list or None	见交易所代码, 多个交易所代码可用 `,`(英文逗号)分割, 也支持 `['exchange1', 'exchange2']` 这种列表格式,默认 None 表示所有
sec_types	list	指定类别, 默认所有, 其他类型见sec_type 类型
names	str or None	查询代码, 默认 `None` 表示所有
fields	str or None	查询字段默认 `None` 表示所有
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回字典格式，返回 `list[dict]`, 列表每项的 dict 的 key 值为参数指定的 `fields`

返回值：

key	类型	说明
symbol	str	标的代码
sec_type	int	1: 股票, 2: 基金, 3: 指数, 4: 期货, 5: 期权, 8：可转债， 10: 虚拟合约
exchange	str	见交易市场代码.
sec_id	str	代码
sec_name	str	名称
sec_abbr	str	拼音简称
price_tick	float	最小变动单位
listed_date	datetime.datetime	上市日期
delisted_date	datetime.datetime	退市日期
conversion_price	float	可转债转股价
underlying_symbol	str	可转债正股标的

示例：

get_instrumentinfos(symbols=['SHSE.000001','SHSE.000002'],df=True)

输出：

sec_name      symbol         price_tick  delisted_date          sec_type  sec_abbr   sec_id       listed_date     exchange
上证指数     SHSE.000001            0  2038-01-01 00:00:00           3    szzs          000001    1991-07-15 00:00:00  SHSE
A股指数      SHSE.000002            0  2038-01-01 00:00:00           3    Agzs          000002    1992-02-21 00:00:00  SHSE

注意：

1. 对于检索所需标的信息的 4 种手段symbols,exchanges,sec_types,names,若输入参数之间出现任何矛盾（换句话说，所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回 空list/空DataFrame 例如get_instrumentinfos(exchanges='SZSE',sec_types=[4])返回的是空值

2. 若查询字段包含无效字段，返回的列表/DataFrame只包含有效字段数据

get_constituents - 查询指数最新成份股

获取指数最新成分股

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到stk_get_index_constituents - 查询指数成分股

函数原型：

get_constituents(index, fields=None, df=False)

参数：

参数名	类型	说明
index	str	指数代码
fields	str or None	若要有返回权重字段, 可以设置为 'symbol, weight'
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回 list[dict]

返回值：

参数 fields 为 None 时, 返回 list[str] , 成分股列表
参数 fields 指定为 'symbol, weight', 返回 list[dict], dict 包含 key 值:

参数名	类型	说明
symbol	str	股票 symbol
weight	float	权重

当 df = True 时，返回

类型	说明
dataframe	dataframe

示例 1：

get_constituents(index='SHSE.000001', fields='symbol, weight', df=True)

输出：

  symbol        weight
SHSE.603966      0.01
SHSE.603960      0.01
···

复制成功

当 df = False 时，返回

类型	说明
list[dict()]	列表镶嵌字典

示例 2：

get_constituents(index='SHSE.000001', fields='symbol, weight', df=False)

输出：

[{'symbol': 'SHSE.603681', 'weight': 0.009999999776482582}, {'symbol': 'SHSE.601518', 'weight': 0.009999999776482582}, {'symbol': 'SHSE.600010', 'weight': 0.12999999523162842}···]

示例 3： 只输出 symbol 列表

get_constituents(index='SHSE.000001')

输出：

['SHSE.603966', 'SHSE.603960', 'SHSE.603218',···]

注意：

1. 在该函数中，index 参数只支持输入一个指数代码，若代码输入错误或以'index1,inedx2'方式输入多个代码，函数返回空list/空DataFrame

get_history_constituents - 查询指数成份股的历史数据

获取指数成份股的历史数据

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到stk_get_index_constituents - 查询指数成分股

函数原型：

get_history_constituents(index, start_date=None, end_date=None)

参数：

参数名	类型	说明
index	str	指数代码
start_date	str or datetime.datetime or None	开始时间 (%Y-%m-%d 格式) 默认 `None` 表示当前日期
end_date	str or datetime.datetime or None	结束时间 (%Y-%m-%d 格式) 默认 `None` 表示当前日期

返回值：

list[constituent] constituent 为 dict,包含 key 值constituents和trade_date:

参数名	类型	说明
constituents	dict	股票代码作为 key, 所占权重作为 value 的键值对
trade_date	datetime.datetime	交易日期

示例：

get_history_constituents(index='SHSE.000001', start_date='2017-07-10')

输出：

                            constituents                                                    trade_date
{'SHSE.600527': 0.009999999776482582, 'SHSE.600461': 0.019999999552965164,···}     2017-07-31 00:00:00
{'SHSE.603966': 0.009999999776482582, 'SHSE.603960': 0.009999999776482582,···}     2017-08-31 00:00:00
···

注意：

1. 函数返回的数据每月发布一次，故返回的数据是月频数据，trade_date为各月最后一天

2. 在该函数中，index 参数只支持输入一个指数代码，若代码输入错误或以'index1,inedx2'方式输入多个代码，函数返回空list

3. start_date 和 end_date 中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30',但若对应位置为零，则0不可被省略

get_continuous_contracts - 获取主力合约

获取主力合约和次主力合约

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到fut_get_continuous_contracts - 查询连续合约对应的真实合约

函数原型：

get_continuous_contracts(csymbol, start_date=None, end_date=None)

参数：

参数名	类型	说明
csymbol	str	查询代码比如获取主力合约，输入 SHFE.AG;获取连续合约，输入 SHFE.AG00
start_date	str	开始时间 (%Y-%m-%d 格式)
end_date	str	结束时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值：

返回 list[dict], dict 包含 key 值:

key	value 类型	说明
symbol	str	真实合约 symbol
trade_date	datetime.datetime	交易日期

示例：

get_continuous_contracts(csymbol='SHFE.AG', start_date='2017-07-01', end_date='2017-08-01')

输出：

[{'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 1, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 2, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 3, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 4, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 5, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 6, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 7, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 8, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 9, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 10, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意：

1. 在该函数中，csymbol 参数只支持输入一个标的代码，若代码输入错误或以'csymbol1,csymbol2'方式输入多个代码，函数返回空list

2. start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数, 例:'2017-7-1'或'2017-8-1'

get_industry - 查询行业股票列表

获取行业股票列表

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到stk_get_industry_category - 查询行业分类

函数原型：

get_industry(code)

参数：

参数名	类型	说明
code	str	行业代码不区分大小写

返回值：

list返回指定行业的成份股 symbol 列表

示例：

#返回所有以J6开头的行业代码对应的成分股(包括:J66,J67,J68,J69的成分股)
get_industry(code='j6')

输出：

['SHSE.600000', 'SHSE.600016', 'SHSE.600030',···]

注意：

1. 在该函数中，code 参数只支持输入一个行业代码，若代码输入错误或以'code1,code2'方式输入多个代码，函数返回空list

get_dividend - 查询分红送配

获取分红配送

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到stk_get_dividend - 查询股票分红送股信息

函数原型：

get_dividend(symbol, start_date, end_date=None)

参数：

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码, (必填)，使用时参考symbol
start_date	str	开始时间 (%Y-%m-%d 格式)
end_date	str	结束时间 (%Y-%m-%d 格式)
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认 False, 返回返回`list[dividend]`，dividend 为 dict

返回值：

key	value 类型	说明
symbol	str	标的代码
cash_div	float	每股派现
allotment_ratio	float	每股配股比例
allotment_price	float	配股价
share_div_ratio	float	每股送股比例
share_trans_ratio	float	每股转增比例
created_at	datetime.datetime	创建时间

示例：

get_dividend(symbol='SHSE.600000',start_date='2000-01-01', end_date='2017-12-31', df=True)

输出：

  share_trans_ratio  symbol         cash_div    allotment_ratio    allotment_price    share_div_ratio
       0            SHSE.600000        0.15                  0                  0                  0
       0.5          SHSE.600000         0.2                  0                  0                  0
                ···

注意：

1. 在该函数中，symbol 参数只支持输入一个标的代码，若代码输入错误或以'symbol1,symbol2'方式输入多个代码，函数返回空list/空DataFrame

2. start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数, 例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_trading_dates - 查询交易日列表

获取交易日列表

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历

函数原型：

get_trading_dates(exchange, start_date, end_date)

参数：

参数名	类型	说明
exchange	str	见交易市场代码
start_date	str	开始时间 (%Y-%m-%d 格式)
end_date	str	结束时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值：

交易日期字符串(%Y-%m-%d 格式)列表,

示例：

get_trading_dates(exchange='SZSE', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-30')

输出：

['2017-01-03', '2017-01-04', '2017-01-05', '2017-01-06', ...]

注意：

1. exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误，返回空list

2. start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数, 例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_previous_trading_date - 返回指定日期的上一个交易日

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历

函数原型：

get_previous_trading_date(exchange, date)

参数：

参数名	类型	说明
exchange	str	见交易市场代码
date	str	时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值：

str返回指定日期的上一个交易日字符串(%Y-%m-%d 格式)

示例：

get_previous_trading_date(exchange='SZSE', date='2017-05-01')

输出：

'2017-04-28'

注意：

1. exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误，返回空list

2. date中月,日均可以只输入个位数, 例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

get_next_trading_date - 返回指定日期的下一个交易日

掘金公版(体验版/专业版/机构版)请切换到get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历

函数原型：

get_next_trading_date(exchange, date)

参数：

参数名	类型	说明
exchange	str	见交易市场代码
date	str	时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值：

str返回指定日期的下一个交易日字符串 (%Y-%m-%d 格式)

示例：

get_next_trading_date(exchange='SZSE', date='2017-05-01')

输出：

'2017-05-02'

注意：

1. exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误，返回空list

2. date中月,日均可以只输入个位数, 例:'2010-7-8'或'2017-7-30'