KL散度( KL divergence, Kullback-Leibler divergence)定义:描述两个概率分布Q(x)和P(x)相似度的一种度量,记作D(Q||P)。
(1)对离散随机变量,KL散度定义为
(2)对连续随机变量,KL散度定义为
容易证明KL散度具有性质:。当且仅当Q=P时,。
事实上,利用Jense不等式即得:
KL散度是非对称的,也满足三角不等式,不是严格意义上的距离度量
KL散度( KL divergence, Kullback-Leibler divergence)定义:描述两个概率分布Q(x)和P(x)相似度的一种度量,记作D(Q||P)。
(1)对离散随机变量,KL散度定义为
(2)对连续随机变量,KL散度定义为
容易证明KL散度具有性质:。当且仅当Q=P时,。
事实上,利用Jense不等式即得:
KL散度是非对称的,也满足三角不等式,不是严格意义上的距离度量