国际金融市场主要国际货币市场、国际资本市场、国际外汇市场、国际黄金市场以及金融衍生工具市场构成。
1.国际货币市场
国际货币市场主要是指各国银行对多种货币所开展的业务活动。货币市场是经营期限在一年以内的借贷资本市场。常用的借贷方式如银行信贷、同业拆放等短期周转的业务。在货币市场上发行和流通的票据、证券也是短期的，如国库、商业票据、银行承兑汇票和转让大额定期存单等。这些票证的共性是期限短、风险小和流动性强，都具有活跃的次级市场，随时可以出售变成现金。由于这些票证的功能近似于货币，所以把短期信贷和短期票证流通的市场叫作货币市场。
2.国际资本市场
国际资本市场，又称“国际借贷市场”，是指国际借贷资本集中的场所，也是国际资本以货币形式进行交易和流通的国际存贷活动场所。通过资金的借贷及债券发行，促进资金在国际上移动和再分配。按借贷形式，分为国际信贷市场和国际债券市场。信贷市场又分为长期信贷市场和短期信贷市场。国际债券市场又分为欧洲债券市场和外国债券市场。
在过去的一百年间，世界经济从严格的国别壁全和分割走问全面的区域联合和一体化，资本作为经济发展的要素之一，率先实现了大范围的跨国界流动，而国际资本市场则经历了由分刻到融合进而走向全球化的发展历程。从总体上看，国际资本市场始终保持规模持续扩张的态势，资本跨国流动的影响范围不断扩大，可以说，全球化始终是国际资本市场的发展指向和最终目标，并将成为21世纪初期国际资本运动的主要特征之一
3.国际外汇市场
国际外汇市场是指在国际上从事外汇买卖，调剂外汇供求的交易场所。它的职能是经营货币商品，即不同国家的货币。
国际上因贸易、投资、旅游等经济往来，总不免产生货币收支关系。一方面，各国货币制度不同，要想在国外支付，必须先以本国货币购买外币；另一方面，从国外收到外币支付凭证也必须兑换成本国货币才能在国内流通。这样就发生了本国货币与外国货币的兑换问题。两国货币的比价称汇价或汇率。西方国家和我国的中央银行为执行外汇政策，影响外汇汇率，经常买卖外汇的机构。所有买卖外汇的商业银行、专营外汇业务的银行、外汇经纪人、进出口商，以及其外汇市场供求者都经营各种现汇交易及期汇交易。这一切外汇业务组成一国的外汇市场。
4.国际黄金市场
黄金自古以来就是货币。形成世界经济体系以后，黄金是国际货币。1976年，国际货币基金组织在牙买加首都余斯敦召开的会议上决定，废除黄金官价，用特别提款权逐步代替黄金作为国际货币制度的主要储备资产，宣布黄金非货币化。但是从那以后，黄金仍然被世界上绝大多数国家作为国际储备资产、价值的最终储藏手段。在通货膨胀严重、政治经济危机时期，黄金的价值更会增加。
5.金融衍生工具市场
20世纪70年代，伴随着布雷顿森林体系的崩溃和石油危机，资本主义世界出现了严重的通货膨胀、经济衰退，主要资本主义国家的汇率波动频繁，利率上升。在这种动荡不定的环境下，银行和其他金融机构为了在竞争中保持不败之势，进行了很多金融创新。20世纪80年代以来，西方国家的政府纷纷放松金融管制，出现了金融体系自由化的趋势，再加上近年来计算机和电信技术的发展，金融衍生工具市场迅速发展起来。
金融衍生工具市场的品种主要有：
（1）金融期货市场，包括：外汇期货、利率期货和股票价格指数期货。（2）金融期权市场，包括：①现货期权，如外汇期权、利率期权、股票价格指数期权；②期货期权，如利率期货期权、外汇期货期权、股票价格指数期货期权。
（3）其他金融衍生工具市场，包括远期利率协议和互换交易。