Durbin-Watson 检验

Durbin-Watson 检验，又称 DW 检验，是用来检验残差的自相关性的。

假设残差为 $e_t$，各残差的相关性方程用 $e_t=\rho e_{t-1}+v_t$，检验的原假设为： $\rho=0$，备选假设： $\rho\neq 0$，检验统计量：
$d=\frac{\sum^{T}_{t=2}(e_t-e_{t-1})^2}{\sum^{T}_{t=1}e_t^2}$

由于 $d$ 近似等于 $2(1-\rho)$，所以该统计量值越接近 2 越好，小于 1 这说明残差存在自相关性（有临界值表可以查）。

若没有通过 DW 检验，则需要修改模型或对数据进行处理。

参考资料：
https://wenku.baidu.com/view/1c4d5756be1e650e52ea9960.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Durbin%E2%80%93Watson_statistic