一.integral
1.1:TradeCapture duplication
解决方案:每一条通过integral进入的trade,17(ExecID)属性是唯一的,把这个属性改一下就不会出现这个问题了
1.2 Value date not consistent on back to back trades
解决:作为一笔Abook trade,对应了两条trade(两条fixmessage),settleDate要一致(swap除外),所以64(settleDate)属性值要一样。
同时解决了一个问题,fix的信息都会先进入tradeCapture,所以一定要从这里开始看,coverId是关键信息。
二.journal–cashBalance
2.1:cashBalance里面的数据缺了financing fee
cashBalance是在earth模块里生成的,里面的初始数据是posting_activity,在这里我只找到了由trade生成的数据,而从journal过来的并没有看到。
关键点在于journal的执行过程中会去生成journal_posting,这些数据就是我们需要的。但让我困惑的是,我jounal生成的posting也有了,那生成的cashBalance怎么就不对?