最小二乗法の原理（3） - 再帰最小二乗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜなら   そこに、それは移調に影響を与えないように、すなわち、対角線上の共分散行列は、要素のみ

 

実際には、再帰的最小二乗：ちょうど分散の総和を最小化したい、その後、分散はまた、それがKである最小のトレースを、求めていることをトレースK、Kが含まれていると推定トラッキングエラー共分散行列の和であることがわかりました派生。

 

参考リンクします。https：//zhuanlan.zhihu.com/p/59532437